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一项资产的贝塔值计算公式
β资产计算公式
是什么?
答:
β资产计算公式
(1) 在不考虑所得税的情况下:β资产=β权益/(1+替代企业负债/替代企业权益)(2) 在考虑所得税的情况下:β资产=β权益/[1+(1-所得税率)×替代企业负债/替代企业权益]β系数也称为
贝塔
系数(
Beta
coefficient),是
一种
风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股...
β资产计算公式
是什么?
答:
1.在不考虑所得税的情况下,β
资产的计算
为:
β资产
=β权益/(1+替代企业负债/替代企业权益)2.如果考虑所得税的影响,
公式
调整为:β资产=β权益/[1+(1-所得税率)×替代企业负债/替代企业权益]贝塔系数的值大于1,表示该证券的波动性大于市场整体,而小于1则表示波动性小于市场。例如,
β值
为1....
贝塔
系数是什么,
怎么算
的??
答:
贝塔系数是用来衡量一个资产或投资组合相对于市场的价格波动的指标。
贝塔系数的计算公式如下:贝塔系数 = 协方差(资产收益率
, 市场收益率) / 方差(市场收益率)其中,协方差表示资产收益率与市场收益率之间的协同变动程度,方差表示市场收益率的波动程度。通常,贝塔系数的计算基于一段时间内的历史数据,比...
什么是
贝塔值
的估算方法
答:
贝塔值的估算方法:
β系数=收益率与市场组合收益率的相关系数×(股票收益率的标准差/市场组合收益率的标准差)
。关键变量的选择:有关预测期间的长度;收益计量的时间间隔。使用历史β值估计权益资本的前提:经营杠杆、财务杠杆和收益的周期性。贝塔值采用回归法计算,将整个市场波动带来的风险确定为1。当某...
贝塔值
是什么意思
答:
贝塔值计算:
β系数=收益率与市场组合收益率的相关系数×(股票收益率的标准差/市场组合收益率的标准差)
。采用回归法计算,将整个市场波动带来的风险确定为1。当某项资产的价格波动与整个市场波动一致时,其贝塔值也等于1;如果价格波动幅度大于整个市场,其贝塔值则大于1;如果价格波动小于市场波动,其贝塔...
贝塔
系数的具体
公式
.
答:
◆ β<1,说明该单项
资产的
风险收益率小于市场组合平均风险收益率,则该单项资产的风险程度小于整个市场投资组合的风险。小结:1)
β值
是衡量系统性风险,2)β系数计算的两种方式。贝塔系数用于证券市场的
计算公式
贝塔系数概述 公式为:其中Cov(ra,rm)是证券 a 的收益与市场收益的协方差;是市场收益...
贝塔资产贝塔
权益
公式
是什么
答:
贝塔资产的计算公式
有两种,在不考虑所得税的情况下,
β资产
=β权益/(1+替代企业负债/替代企业权益);考虑所得税的情况下,β资产=β权益/[1+(1-所得税率)×替代企业负债/替代企业权益]。贝塔系数为1即证券的价格与市场一同变动,贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动。贝塔系数是
一种
风险指数...
贝塔
系数怎么求?
答:
贝塔
系数(
Beta
Coefficient)是用来衡量某只个股或投资组合相对于整个市场的波动性或系统性风险的指标。贝塔系数是金融学中资本
资产
定价模型(CAPM)的
一个
重要概念。它
的计算公式
如下:贝塔系数(β)= Cov(Ri, Rm) / Var(Rm)其中,β表示贝塔系数;Cov(Ri, Rm)表示个股(或投资组合)收益率与市场...
β资产
与β权益到底是什么意思
答:
β资产计算公式
1、在不考虑所得税的情况下:β资产=β权益/(1+替代企业负债/替代企业权益du)2、在考虑所得税的情况下:β资产=β权益/[1+(1-所得税率)×替代企业负债/替代企业权益]β系数属于风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是
一种
评估证券系统性...
投资组合
的贝塔
系数
答:
该公式是所有单项
资产贝塔
系数的加权平均数。
计算公式
:投资组合的β系数受到单项
资产的β
系数和各种资产在投资组合中所占比重两个因素的影响。或:βp=E(Rp)/(Rm-Rf)该公式适用于在已知投资组合的风险收益率E(RP),市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf的基础上,可以推导出特定投资组合的β...
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