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以下关于组合风险的说法正确的是
下列
有关证券
组合风险的表述
,
正确的
有( )。
答:
一般而言,由于资产组合中每两项资产间具有不完全的相关关系,
因此随着资产组合中资产个数的增加,资产组合的风险会逐渐降低
。但当资产的个数增加到一定程度时,资产组合风险的下降将趋于平稳,这时,资产组合风险的降低将非常缓慢,直至不再降低。那些只反映资产本身特性,由方差表示的资产本身的风险,会随着...
下列关于
投资
组合风险的表述
中,
正确的
有( )。
答:
投资组合的总风险可以分为可分散风险和不可分散风险
;可分散风险:指某些因素引起证券市场上特定证券报酬波动的可能性。通过投资组合能分散风险。不可分散风险:指某些因素引起证券市场上所有证券报酬波动的可能性。其通过投资组合不能分散风险。不可分散风险通常用贝塔系数来测定。
下列关于
证券资产
组合风险的说法
中,
正确的
有( )。
答:
【答案】:A、E 选项B,
在证券资产组合中,能够随着资产种类增加而降低直至消除的风险为非系统风险
;选项C,证券资产组合只能消除非系统风险,对于系统风险是不能消除的;选项D,只要相关系数小于1,证券资产组合就可以消除非系统风险。
下列
有关证券
组合
投资
风险的表述
中,
正确的
有( )。
答:
【答案】:A、B、C、D 根据投资
组合
报酬率的标准差计算公式可知,选项 A、 B
正确
;根据资本市场线的图形可知,选项 C正确;机会集曲线的横坐标是标准差,纵坐标是期望报酬率,所以,选项 D正确。
下列关于
贷款
组合
信用
风险的说法
中,
正确的是
( )。
答:
贷款
组合
内的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性。例如,如果两笔贷款的信用
风险
随着风险因素的变化同时上升或下降,则两笔贷款是正相关的,即同时发生风险损失的可能性比较大;如果一个风险下降而另一个风险上升,则两笔贷款就是负相关的,即同时发生风险损失的可能性比较小。正是由于这种相关性,贷款组合...
下列关于组合风险
限额管理
的说法
,
正确的
有( )。
答:
【答案】:B,C,E 市场情况瞬息万变.要使得授信额度始终在限额以内是基本不可能的,所以A选项错误。所以要对
组合
限额进行维护,主要任务是确定组合限额的合理性以及在组合限额超过临界值的情况下的处理.故D选项错误。
下列关于
证券资产
组合风险的表述
中,
正确的
有( )。
答:
【答案】:A、D、E 选项B,系统风险不能随着资产种类的增加而分散;选项C,当相关系数小于1大于-1时,证券资产
组合
的风险小于组合中各项资产
风险的
加权平均数,而不是大于0。
下列
哪项是
关于
资产组合模型监测商业银行
组合风险的正确说法
?( )
答:
【答案】:C 良好的信用
风险组合
模型主要是对组合中各资产违约
风险的
大小和 总违约风险的大小等信用风险各方面的因素进行监测,A项错误;不用直接估计每个敞口的相关性,B项错误; CreditMetris模型是为了计算出在一定的置信水平下,一个信用资产组合在持有期 限内可能发生的最大损失,D项也错误;Credit ...
(2020年)
关于
两种证券
组合的风险
,
下列表述正确的是
( )。
答:
【答案】:A 若两种证券收益率的相关系数为 1,该证券
组合
不能降低任何
风险
,选项 D错误。若两种证券收益率的相关系数为 -1,该证券组合能够最大程度地降低风险,选项 C错误。若两种证券收益率的相关系数小于 1且大于 -1,该证券组合能够分散风险,但不能完全消除风险,选项 A
正确
、选项 B错误。
下列关于
贷款
组合
信用
风险的说法
中,
正确的是
( )。
答:
【答案】:A、B、C、D、E 答案为ABCDE。以上各项
关于
贷款
组合
信用
风险的说法
都
正确
。
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