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协方差cov与相关系数
协方差cov与相关系数
是什么?
答:
协方差
的计算公式为
cov
(X,Y)=E[(X-E[X])(Y-E[Y])],这里的E[X]代表变量X的期望。从直观上来看,协方差表示的是两个变量总体误差的期望。如果其中一个大于自身的期望值时另外一个也大于自身的期望值,两个变量之间的协方差就是正值。如果其中一个变量大于自身的期望值时另外一个却小于自身的...
概率论中
协方差与相关系数
的关系
答:
协方差
计算公式为:
COV
(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。随机变量X和Y的(线性)
相关系数
ρ(X, Y) =COV(X,Y)/(√D(X)*√D(Y)),D(X)=Var(X)为X的方差。X、Y的联合概率密度函数为:f(x, y)= 2, 0<x<y<1;0, 其它。X的密度函数为f1(x)=int(f(x, y), y=x..1)=2(1...
协方差cov与相关系数
是什么?
答:
协方差Cov
(X,Y)是描述随机变量相互关联程度的一个特征数。从协方差的定义可以看出,它是X的偏差【X-E(X)】与Y的偏差【Y-E(Y)】的乘积的数学期望。由于偏差可正可负,因此协方差也可正可负。当协方差Cov(X,Y)>0时,称X与Y正
相关
,当协方差Cov(X,Y)<0时,称X与Y负相关,当协方差Cov(...
方差、
协方差与相关系数
的关系方程
答:
(ξ1,ξ2)的
协方差
,记为:
cov
(ξ1,ξ2)=E[(ξ1-Eξ1)(ξ2-Eξ2)]3,记:r(ξ1,ξ2)=cov(ξ1,ξ2)/[Dξ1Dξ2]^0.5 =E[(ξ1-Eξ1)(ξ2-Eξ2)] / [Dξ1Dξ2]^0.5 (Dξ1,Dξ2均大于零)称:上式为ξ1,ξ2的‘
相关系数
’或‘标准协方差’。4,...
数学高手在哪里?
协方差与相关系数
之间有什么关系?它们对二维随机变量...
答:
摘要:
协方差Cov
(X,Y)是描述二维随机变量两个分量间相互关联程度的一个特征数,如果将协方差相应标准化变量就得到相关系数Corr(X,Y)。从而可以引进相关系数Corr(X,Y)去刻画二维随机变量两个分量间相互关联程度。且事实表明,相关系数明显被广泛应用。本文的目的在于从协方差
与相关系数
的关系的角度去探讨...
协方差与相关系数
的区别和联系是什么?
答:
协方差若两个随机变量X和Y相互独立,则E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=0,因而若上述数学期望不为零,则X和Y必不是相互独立的,亦即它们之间存在着一定的
关系
。定义E[(X-E(X))(Y-E(Y))]称为随机变量X和Y的协方差,记作
COV
(X,Y),即COV(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]。
协方差与
...
用
cov
函数怎么算出两个随机变量的
相关系数
?
答:
cov
(x,y)=EXY-EX*EY
协方差
的定义,EX为随机变量X的数学期望,同理,EXY是XY的数学期望,挺麻烦的,建议你看一下概率论cov(x,y)=EXY-EX*EY 协方差的定义,EX为随机变量X的数学期望,同理,EXY是XY的数学期望,挺麻烦的,建议你看一下概率论 举例:Xi 1.1 1.9 3 Yi 5.0 10.4 14...
有关
协方差和相关系数
的计算问题
答:
实际上
协方差
的公式是这样表达的:
cov
(A,B)=stdA*stdB*cor(A,B)其中stdA为资产组合A的标准差,stdB为资产组合B的标准差,cor(A,B)为资产组合A和B之间的
相关系数
。(你提供的协方差=相关系数*Var1*Var2公式并不正确,若要这样表达应为协方差=相关系数*(Var1*Var2)^(1/2))故此根据...
相关系数
与
协方差
有什么关系
答:
1、相关系数与协方差一定是在投资组合中出现的,只有组合才有相关系数和协方差。单个资产是没有相关系数和协方差之说的。2、相关系数和协方差的变动方向是一致的,相关系数的负的,协方差一定是负的。3、相关系数是变量之间相关程度的指标根据协方差的公式可知,
协方差与相关系数
的正负号相同,但是协方差...
设X与Y方差分别为,
协方差Cov
(X,Y)=0.8,则X,Y的
相关系数
答:
相关系数
=
Cov
(X,Y)/(D(X)*D(Y))D(X),D(Y)分别为X,Y的
方差
。
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