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如何在股指期货中套利
《
股指期货
》:股指期货期现
套利
分哪几个步骤?
答:
第一,应用股指期货理论定价模型计算股指期货合约的理论合理价格
;第二,确定套利成本,计算期货合约无套利机会区间;第三,根据当前的股指期货合约价格与所计算的无套利机会区间对比,判断是否存在套利机会;第四,确定交易规模,同时进行股指合约与股票买卖交易;第五,寻机结束套利。完整的套利流程见下图:图...
如何
利用
股指期货套利
答:
2、时间套利 交易商根据同一交易所上市但交割月份不同的同一品种期货合约之间的价差进行的套利交易
。例如,当沪深300股指期货的if1009合约与if1012合约的差价达到一定程度时,投资者可以进行跨期套利,这是实现股指期货套利必不可少的途径。3、跨市场套利 基于在不同交易所、相同品种(具有相同基础指数)和相...
股指期货套利股指期货套利
步骤和理论价格计算
答:
在进行
股指期货套利
交易时,主要的步骤如下:首先,计算每个股指期货合约的合理价格,这基于理论定价模型,如持有成本定价模型或区间定价模型。接着,通过比较期货合约的理论价格和实际交易价格,确定是否存在无套利区间。理论价格通常会考虑融资成本、股息收益等因素,而实际交易价格则会受交易成本(手续费、资...
《
股指期货
》:持有股票投资组合
如何
与股指期货进行期现
套利
?
答:
需要依靠量化交易软件协助
。套利策略的量化交易,可以实现精细的市场机会侦测,优化的交易策略模型可以让量化交易系统依据套利基差的波动(市场风险)决策每次交易的频率、保证金使用量和现货、期货的交易量。目前,国内不少软件开发商均开发出了股指期货套利的量化交易软件,如金仕达期货交易系统等。
股指期货如何
实现
套利
答:
股指期货如何
实现
套利
?1、期现套利。是指投资者根据股指期货合约和其标的指数之间的价差进行的套利交易。当股指期货合约价格和现货价格之间的价差达到一定程度时,投资者可以通过买进低估资产、卖出高估资产,待两者之间的价差重新恢复到正常价差水平后再进行方向相反的交易,从而获得较为稳定的收益。这种交易...
股指期货套利股指期货
跨市套利
答:
收购方认为,当国内
股指期货
推出后,由于两地开市时间差,持有两地期货交易资格的人将有机会进行
套利
。具体来说,A股和恒指期货由于相关性,投资者可以在收市时间差中买入A股合约,同时卖出恒指合约,等待价格关系恢复时平仓获利。买家借鉴了国内铜期货市场中的类似策略,但由于铜市价格异常机会较少,而内地与...
股指期货
套期保持的方法有哪些?
答:
首先,需要计算当前所持有的股票的市值。其次,以合约中规定的到期月份的期货价格为基础,进而算出进行期货套期保值所需的合约个数。最后,在合约到期时实行平仓、结算。在进行
股指期货
交易时,应该牢记顺势而为,即顺应市场的走势,在股价下跌时,执行做空操作,在股价上涨时,执行做多操作;在介入之前,根据...
如何在期货
市场与现货市场中实行
套利
交易?
答:
一是当期货实际价格大于理论价格时,卖出
股指期货
合约,买入指数中的成分股组合,以此获得无风险
套利
收益 二是当期货实际价格低于理论价格时,买入股指期货合约,卖出指数中的成分股组合,以此获得无风险套利收益。股指期货与现货指数之间的无风险套利 例如:买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约...
《
股指期货
》:持有ETF指数基金
如何
与股指期货进行期现
套利
?
答:
以做1手期货合约为例,假设股指期货合约的保证金为12%,每个指数点代表300元,首先
在股指期货
上做空1手合约:需要保证金=1420×300×12%×1=51120(元)
套利
交易需要将股指期货合约持有一段时间,为防止价格的短期波动需要追加保证金,在资金管理上要留有余地,因此还应预备5万元资金。同时在现货市场上...
股指期货怎么套利
?都有那些手段
答:
1 期价高估与正向
套利
。当存在期价高估时,交易者可通过卖空
股指期货
同时买入对应的现货股票进行套利交易,这种操作称为“正向套利”。2 期价低估与反向套利 当存在期价低估时,交易者可通过买入股指期货的同时卖出对应的现货股票进行套利交易,这种操作称为“反向套利”。由于套利是在期、现两个市场同时...
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