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局部波动率模型
论
波动率模型
目录
答:
2. 随机波动率和局部随机
波动率模型
2.1 随机波动率模型:概述了模型的基本框架,包括测量变换和市场不完备性。2.2 完善随机波动率经济:介绍了如何使模型完整化以进行期权定价。2.3 欧洲期权价格与局部随机
波动模型
:探讨了
局部模型
对希腊风险度量计算的影响。2.4 外汇期权:研究了局部随机波动与随机利...
论
波动率模型
内容简介
答:
本书的核心贡献在于构建了最为全面的随机金融模型框架,包括随机波动率模型、
局部波动率模型
、随机利率模型以及通过跳跃过程对外汇市场动态的描述。此外,对于欧式期权定价的部分,作者提供了半解析解,这在金融衍生品定价中具有重要意义。书中还涵盖了对其他波动率模型的理论探讨,以及随机波动率模型在实际金融...
金融风险管理:风险价值VaR和
局部
均值ES的度量
答:
风险是与收益相对应的概念,正是因为市场具有
波动性
,既有获得收益的可能,也有可能造成损失的可能,造成损失的可能就是风险。在风险管理当中我们看重的是风险,而风险的来源是 不确定性 ,也即是 波动 。虽然是不确定性,但是假如我们给定一定的假设,建立一套
模型
,可以在某种程度上理解风险出现的可能性以及对我们造成的影...
什么是期权
波动率
,如何计算?
答:
隐含
波动率
是制期权市场投资者在进行期权交易时对实际波动率的认识,而且这种认识已反映在期权的定价过程中。从理论上讲,要获得隐含波动率的大小并不困难。由于期权定价
模型
给出了期权价格与五个基本参数(St,X,r,T-t和σ)之间的定量关系。只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代...
如何计算期权的隐含
波动率
答:
隐含
波动率
的计算通常是通过期权定价
模型
(如Black-Scholes模型)来进行推算。这个模型使用期权价格、标的资产价格、行权价、无风险利率、期权到期日等因素来计算出一个合理的隐含波动率。实际上,一张期权的价值是根据一个数字的预期值来确定的,这个数字被称为期权的隐含波动率。期权隐含波动率的原始公式...
依据远期,期货,互换,期权等定价方法来描述金融衍生品的定价规律_百度知 ...
答:
金融资产价格的变化多端使得我们简单的认为其价格服从随机游走,但殊不知,股票的几何布朗运动,利率、
波动率
的均值回复运动并不能完整的刻画资产价格的走势,特别是对极端情况的刻画。而所谓无套利均衡,是指如果几个市场之间存在无风险的套利机会,套利力量将会推动几个市场重建均衡,但它仅仅是一个
局部
...
什么是 Expected Shortfall 相比 VaR 它有什么优点
答:
在这两个问题上,VaR 和 ES 完全只有大小的区别。 很可能换一个
波动率模型
或者分布,VaR 值就大于原先的 ES 了。举个例子,我把 Normal 下的 VaR 换成了 Standard t 的 VaR, 因为 t 分布有肥尾,quantile 肯定比 normal 大。如果自由度低一点,尾巴肥一点,很可能值就大于原先的 ES 了。那么...
证券价格服从漂移参数0.05,
波动
参数0.3的几何布朗运动,当前价格为95...
答:
[1]几何布朗运动在金融数学中有所应用,用来在布莱克-斯科尔斯
模型
(Black-Scholes 模型)中模拟股票价格。本题中,若若假设有种新型投资,若购买该投资后六个月内证券价格至少为105,并且购买一年后的价格至少和六个月时价格一样多,那么计算为:50乘exp(-0.04)再乘【S(1/2)>105的概率】再乘...
金融期货中的 限仓制度是怎么限制的 越具体越好哇! 谢谢你们的答案...
答:
保证金制度下的高杠杆率决定了高收益和高风险;股指期货与现货指数的基差
波动率
存在内生非稳定性,基差型交易不宜过于依赖数量化
模型
(长期资本管理公司失败案例可鉴);股指期货合约临近到期时,由于交易规模减少可能导致价格的非连续性;宏观环境变化对大盘的冲击可能通过股指期货价格的大幅波动得以释放;投资者资金准备和风险...
闫海峰的发表学术论文
答:
Limin LIU . Mixed Hedging Under Additive Market PriceInformation. Jrl Syst Sci & Complexity (2008) 21(2): 239–249.( Jiangsu Provinces Education Commission, National Natural Science Foundation Research Project under Grant No. 07KJD110066.)[2] 闫海峰,刘利敏,杨建奇. 随机
波动率模型
的...
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