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已知风险资产A和B的收益率
关于两种
风险资产
构成的资产组合的风险
与收益
答:
当两种资产完全正相关(相关系数为1)时,它们的表现将非常相似。在这种情况下,资产组合的风险与收益将大致介于这两种
资产的风险与
收益之间。例如,假设我们有两种股票,股票
A
的预期
收益率
为10%,标准差(风险)为20%,而股票
B的
预期收益率为15%,标准差为30%。如果我们把这两种股票组合在一起,那么...
知道A,
B
两只股票的期望
收益率
分别是13%和18%,贝塔值分别为0.8和1.2
答:
设市场收益率为RM,无
风险收益率
为RF,则 13=RF+0.8*(RM-RF)18=RF+1.2*(RM-RF)解二元一次方程组,得 RM=15.5 RF=3 同期,无风险利率为3%,市场组合收益率为15.5 例如:期望收益率=无风险收益率+贝塔系数*(风险收益率-无风险收益率)实际上把证券
B
减去证券A就能得到贝塔系数为1时,...
最优投资组合的计算
答:
最优投资组合的计算案例:设风险证券
A和B
分别有期望收益率,,标准差分别为,,它们之间的协方差,又设无风险证券
的收益率
=6%,求切点处风险证券A、
B的
投资比例及最优
风险资产
投资组合的期望收益率和标准差;再求效用函数为,A=4时,计算包含无风险资产的三种资产最优组合的结构。求解:第一步,求风...
设短期国债券的年收益率为5%,
风险资产A
、
B的收益率
、标准差和相关系数如...
答:
短期国债年
收益率
,为5%
风险资产为A和B
。
1、(本题7分)有两项
资产A
、
B
,各资产的期望
收益率
和标准差见下表: A...
答:
来判断哪像投资更有力 A的变化系数=6%÷5%=1.2
B的
变化系数=4%÷5%=0.8 变化系数越大,
风险
越大 应选B更有利 (2)组合期望
收益率
=2/5 * 5%+3/5 * 4%=2%+2.4%=4.4 组合期望方差=(0.4*0.06)²+(0.6*0.04)²+2*0.4*0.6*0.5 ...
证券A、
B
期望
收益率
分别是6%,12%,贝塔系数分别是0.5和1.5,证券C的贝塔...
答:
收益率15%。预期收益率=无
风险收益率
+ 贝塔系数*(风险收益率-无风险收益率) 实际上,如果你从证券a中减去证券B,你可以得到无风险收益率和无风险收益率之间的差当系数为1时。 由于证券C是证券
B的
0.5倍,贝塔系数乘以(风险回报和无风险回报之间的差), 因此,的预期回报率证券证券B + C =预期...
第六章
资产
组合综合例题
答:
资产组合理论综合题第一、如何确定最优风险组合 假设市场上有A、
B
两种证券,其预期
收益率
分别为8%和13%,标准差分别为12%和20%。A、B两种证券的相关系数为0.3。市场无风险利率为5%。求该投资者决定用这两只证券组成最优风险组合。解析:从图可以看出,最优风险组合实际上是使无
风险资产
(A点)与...
《财务管理》知识点总结(二)
答:
可见收益
与风险
就像一个人的左和右,永不分离。讲风险,就不能不讲收益。资产的收益有两种表示方法:金额(
A资产
的收益额是888元);百分比(
B资产的收益率
是88.8%)。而教材所谓的资产的收益指的是资产的年收益率。单期资产的收益率=利(股)息收益率+资本利得收益率,能把教材上的「例2—1」...
财务管理
视频时间 02:16
套利定价模型:单共同因素模型下无套利均衡条件的最简推导
答:
在金融市场中,套利定价模型(APT)是一种强大的工具,它揭示了资产收益率与共同因素的关联。让我们深入探讨单共同因素模型下的无套利均衡条件,通过简洁的推导,理解其核心原理。首先,想象两种
资产A和B
,它们
的收益率
R_A和R_B都受到一个单一影响因素F的驱动。这个关系可以用以下方程表示:方程1: R_A...
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