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广义平稳随机过程的自相关函数
平稳
二项
随机过程
定义
答:
平稳二项随机过程定义:平稳随机过程的均值与时间无关,是一个常数,
平稳随机过程的自相关函数
只与计算时取的时间间隔有关。满足以上两点,就是
广义平稳随机过程
,也可以理解为各态历经性。用符号化语言表示出来,即:如果对于任意的n(n=1,2),t1,t2,tn∈T和任意实数h。当t1+h,t2+h,tn+h∈...
广义平稳
和严平稳的区别
答:
定义不同、范围不同。1、定义不同:严
平稳随机过程
中,任何n维分布函数或概率密度函数与时间起点无关,数学期望和方差与时间无关,
自相关函数
仅与时间间隔有关,而广义平稳随机过程的数学期望和方差与时间无关,相关函数仅与时间间隔有关。2、范围不同:严平稳是广义平稳的一种特例。
平稳随机过程的自相关函数
有哪些重要性质
答:
1. R(t1,t2) = R(t1-t2) = R(tao)2. R(t1,t2) 是正定的。3. 如果此
平稳随机过程
是实
函数
,则R(tao)的傅里叶变换是omiga的实偶函数,并且恒为正。
什么叫
平稳过程
?什么叫宽平稳或者
广义平稳
?
答:
称此过程为严
平稳随机过程
,若随机过程严格平稳,则可以得出以下结论:其数学期望、方差与时间无关,
自相关函数
仅与时间间隔有关。给定二阶矩过程{X(t),t∈T},如果对任意的t,t+h∈T,有E[X(t)]=Cx(常数)、E[X(t)X(t+h)]=R(h),则称{X(t),t∈T}为宽平稳(随机)过程或广义平稳...
y(t)=coswt的
相关函数
?它是否为
广义平稳随机过程
?
答:
y不是
随机过程
。数学上有没有确定过程而又
广义平稳
的呢?有。设复信号为s(t)=exp(jwt),w频率。设s的共轭为s'(t),则s的
自相关
r(k)=E[s(t)s'(t-k)]=exp(jwk)。设实信号s(t)=c为常数,r(k)=c^2,对任何k=t2-t1成立。我的理解,这两个信号都是物理不可实现的。
自相关函数
有什么意义
答:
自相关函数
定义:在统计学上,自相关被定义为,两个
随机过程
中不同时刻的数值之间的皮尔森相关(Pearson correlation)。如果X为
广义平稳
过程,则期望以及标准差不随时间t变化,则自相关函数可以表示为时间延迟的函数,如下信号处理,其中“*”是卷积算符,为取共轭。同一时间函数在瞬时t和t+a的两个值相乘...
复
平稳随机过程的自相关函数
是偶对称的吗
答:
是。
自相关函数
为偶函数在复平稳随机过程中时是呈偶对称的,偶对称指对称字数为偶数,奇数即单数,偶数即双数。而
平稳随机过程的
自然相关函数与时间起点无关,只与时间间隔有关,而且是偶函数。
数据通信原理笔记(5)
答:
5、
平稳随机过程的自相关函数
R(τ)与功率谱密度P(w)是一对傅里叶变换。6、自相关函数有着一些重要的性质,通过它可以确定平稳随机过程的平均功率、直流功率和交流功率,即R(τ)= R(-τ)为τ的偶函数,R(0)为平稳过程的平均功率; R(∞)为它的直流功率;R(0)- R(∞)=σ2为...
判定数据序列
平稳
与否的方法都有哪些?
答:
1、自相关分析法是进行时间序列分析的有效方法,它简单易行、较为直观,根据绘制
的自相关
分析图和偏自相关分析图,我们可以初步地识别
平稳
序列的模型类型和模型阶数。利用自相关分析法可以测定时间序列的
随机
性和平稳性,以及时间序列的季节性。2、
自相关函数
的定义:滞后期为k的自协方差函数为: ,则 ...
严平稳一定是
广义平稳
吗?拜托各位大神
答:
严平稳就是
随机过程的
每一组联合分布函数对于取定的不同时间原点是时不变的。
广义平稳
满足的条件:1期望(或者说均值)常数2
自相关函数
只与时间间隔有关。一个
平稳过程
不一定是严平稳的,因为不能确定所有的k维联合分布函数关于时间间隔是时不变的。另一方面严
平稳随机过程
并不一定满足广义平稳的两个条件...
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