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循环训练garch模型的残差
r语言arma-
garch
怎样预测
答:
sigma = 0.1))# 生成长度为1000的序列arfima(arma_fixed_spec, n.sim = 1000)@path$seriesSim# 使用 ru
garch
包指定和拟合
模型
spec(mean.model = list(armaOrder = c(1,0), include.mean = TRUE))# 使用包“ forecast”拟合模型
均值
模型
答:
现在,我们使用
训练
数据(即,对于t = 1,…,Ttrnt = 1,…,Ttrn)来拟合不同的模型(请注意,通过指示排除了样本外数据 out.sample = T_tst)。特别是,我们将考虑iid模型,AR模型,ARMA模型以及一些ARCH和
GARCH模型
(稍后将对方差建模进行更详细的研究)。 # 拟合i.i.d.模型coef(iid_fit)#> mu sigma #> 0.00057...
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