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时间序列弱平稳的概念
时间序列
模型简介
答:
Remark
弱平稳性的"弱"主要体现在时间序列在全局上是平稳的, 即,时间序列局部是波动的,但整体上看是平稳的
, 或者随着时间的变化其样本的均值收敛.我们用统计学中假设检验的方法来判断样本的平稳性. 常用的是Augmented Dickey-Fuller(ADF)检验 [1] .在显著水平 的条件下, 我们可以通过计算p-...
平稳
性、相关性、自相关性
答:
对于严平稳的时间序列,其联合分布经过时间平移后保持不变,意味着历史可以重现
。在实际应用中,严平稳的假设要求较高,往往采用弱平稳的假设,即变量均值和不同时点的数值间协方差为常数,表示数据在某个水平上以固定幅度波动。在金融文献中,资产收益率序列通常被假设为弱平稳的,可通过大量历史数据检验这...
什么是
时间序列的
严
平稳
、宽平稳?
答:
该问题区别如下:1、严
平稳
:严平稳是一种条件比较苛刻的平稳性定义,认为只有当序列所有的统计性质都不会随着
时间的
推移而发生变化时,该序列才能被认为平稳。2、宽平稳:宽平稳是使用
序列的
特征统计量来定义的一种平稳性,它认为序列的统计性质主要由其低阶矩决定,所以只要保证序列低阶矩平稳(二阶)...
什么是
平稳序列
答:
平稳序列是一种
时间序列
数据,其特点是数值变化具有稳定性和规律性。详细解释如下:平稳序列是时间序列分析中的一个重要
概念
。在一个时间序列中,如果其均值、方差和自协方差等统计特性都是固定的或者具有某种趋势变化,这种序列就被称为平稳序列。简单来说,
平稳序列的
数值变化具有稳定性和规律性,不会因为...
时间序列
数据
平稳
性检验实验指导
答:
二、基本
概念
:如果一个随机过程的均值和方差在时间过程上都是常数,并且在任何两时期的协方差值仅依赖于该两个时期间的间隔,而不依赖于计算这个协方差的实际时间,就称它是宽
平稳的
。时序图 ADF检验 PP检验 三、实验内容及要求:1、实验内容:用Eviews5.1来分析1964年到1999年中国纱产量的
时间序列
...
时间序列
变量特征
答:
时间序列
变量的特性中,非
平稳
性是一个关键
概念
。它描述的是一个变量在时间上的行为并非恒定,无法简化为一个长期趋势或固定的线性模式。换句话说,这个变量的状态并非固定不变,而是处于持续变化之中。[1]波动幅度随时间变化,也称为时间-varying volatility,指的是时间序列变量的方差不是恒定的,它会...
非
平稳时间序列
预测方法有哪些
答:
称这个随机过程是随机游动。它是一个非平稳过程。③单位根过程 设随机过程 满足: , ,其中 , 为一个平稳过程并且 , , 。2、协整关系 如果两个或多个非
平稳的时间序列
,其某个现性组合后的序列呈平稳性,这样的时间序列间就被称为有协整关系存在。这是一个很重要
的概念
,我们利用Engle-...
判定数据
序列平稳
与否的方法都有哪些?
答:
如果两个或多个非
平稳的时间序列
,其某个现性组合后的序列呈平稳性,这样的时间序列间就被称为有协整关系存在。这是一个很重要
的概念
,我们利用Engle-Granger两步协整检验法和Johansen协整检验法可以测定时间序列间的协整关系。四、ARMA模型的建模 1、模型阶数的确定 ①基于自相关函数和偏相关函数的定阶...
将一个非平稳时间序列转化为
平稳时间序列的
方法有( )。
答:
(1)差分平稳过程。若一个
时间序列
满足1阶单整,即原序列非平稳,通过1阶差分即可变为
平稳序列
;(2)趋势平稳过程。有些时间序列在其趋势线上是
平稳的
,因此,将该时间序列对时间做回归,回归后的残差项将是平稳的。考点:时间序列分析相关的基本
概念
...
时间序列
模型中,随机变量就是残差吗
答:
第一个问题:协方差平稳是指
时间序列
(xt)的平稳,不是残差值(e)的平稳。中间的一块问题:你的问题很混乱,在此,首先你需要了解一个
概念
,协整与非协整。1987年Engle和Granger提出的协整理论及其方法,为非
平稳序列的
建模提供了另一种途径。虽然一些变量的本身是非平稳序列,但是,它们的线性组合却有...
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