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某投资组合仅由AB两只股票
企业
投资
于A.B两种
股票
,两种股票收益率的正相关或负相关对于收益风险防 ...
答:
回归的结果包含了相关系数,并显示了
两个股票
之间的相互关系。二、负相关与投资负相关性是
投资组合
构建中的一个重要概念,因为它定义了从多样化中获得的收益。投资者应设法纳入一些负相关资产,以防范整体投资组合的波动。许多股票与其他股票和整个股票市场正相关,这使得仅用股票进行多样化变得困难。投资者可...
如果A、
B两只股票
的收益率变化方向和变化幅度完全相同,则由其组成的...
答:
【答案】:A 【答案】A。解析:如果A、B
两只股票
的收益率变化方向和变化幅度完全相同,则两只股票的相关系数为1,此
组合
为完全正相关的
投资组合
。完全正相关的投资组合不能降低任何风险,组合的风险等于两只股票风险的加权平均数。
假设
某投资者投资
于A、
B两只股票
各50%,
A股票
的标准差为12%,
B股票
的标 ...
答:
设标准差为A的标准差为σ(a)=12%,B的标准差为σ(b)=8%,组合的标准差为σ(
ab
),投资比例为a:b=50%:50%,相关系数为p=0.6,则求
投资组合
标准差,有以下公式:σ(ab)^2=a^2σ(a)^2+b^2σ(b)^2+2abσ(a)σ(b)p 依题意得:σ(ab)^2=50%^2*(12%)^2+50%^2*(8%)^2...
对于由
两只股票
构成的
投资组合
,投资者最希望它们之间的相关系数等于...
答:
【答案】:B 对于由
两只股票
构成的
投资组合
,投资者最希望它们之间的相关系数等于一1。
设有A、B两种股票,
A股票
收益率估计10%,标准差为6%,
B股票
收益率估计7%...
答:
组合
收益率=20%*10%+80%*7%=7.6 组合方差=(20%*6%)^2+(80%*4%)^2+2*0.1*20%*80%*6%*4%=0.0012448 组合标准差=0.0012448^0.5=3.53
58. 有A ,
B 两只股票
,A 股票的预期收益率是15%, B 股票的预期收益率为...
答:
预期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11% 方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05% 标准差=14.3%(标准差为方差的开根,标准差的平方是方差)
下列关于
两只股票
构成的
投资组合
其机会集曲线表述正确的有...
答:
【答案】:A,
B
,C,D
两只股票
构成的
投资组合
其机会集曲线可以揭示风险分散化的内在效应;机会集曲线向左弯曲的程度取决于相关系数的大小,相关系数越小机会集盐线向左越弯曲;机会集曲线包括有效集和无效集,所以它可以反映投资的有效集合。完全负相关的投资组合,即相关系数等于一1,其机会集曲线向左...
假设
某投资
者持有
股票A
和
B
,
两只股票
的收益率的概率分布如下表所示...
答:
股票B
的期望收益率=0.3×20%+0.4×15%+0.3×(-10%)=9%(0.5分)
股票A
的方差=0.2×(0.15-0.09)2+0.6×(0.10-0.09)2+0.2×(0-0.09)2=0.0024(0.5分)股票A的标准差=(0.0024)1/2=4.90%(0.5分)计算分析题 股票B的方差=0.3×(0.20-0....
如
某投资组合由
收益呈完全负相关的
两只股票
构成,则( )。
答:
【答案】:A 非系统性风险也称可分散风险,风险的分散情况要视
股票
间相关程度,当
两
支股票完全负相关时,该组合的非系统性风险能充分抵销。
投资组合
的风险收益是针对系统风险而言,系统风险是不可分散风险,组合的风险收益取决于证券组合的加权平均β系数,所以选项B、C、D均不对。
有一个只有
两只股票
的资本市场上.
股票A
的资本是
B
的两倍,A的超额收益...
答:
市场
组合
的标准差是:33.8
股票A
与
股票B
的收益的协方差是:0.7*30%*50%=0.105 股票A与市场的收益的协方差是:(2/3)*(30%)^2+(1/3)*0.105=0.095 股票A的beta系数是:0.095/0.1144=0.83 股票B与市场的收益的协方差是:(2/3)*0.105+(1/3)*(50%)^2=0.1533 股票B的beta...
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