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用蒙特卡洛模拟人类财富分配
债券投资组合收益率的衡量有哪些?
答:
Mauser,Rosen,Jorion(2001)分别
利用
历史模拟法或
蒙特卡罗模拟
法估算了VaR条件下的资产组合选择最优化问题。但VaR仍然存在有很多的缺陷。 Artzner等(1999)提出了一致性风险度量(Coherent Measures of Risk)的概念,其中一致性以四条公理假设条件作为判别标准,由于VaR不满足四个条件中的次可加性(Sub-Additivity),意味着在...
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