11问答网
所有问题
当前搜索:
股指期货期现套利策略回测
股指期货
基础知识与运用方法
答:
对于中证1000、中证500及沪深300
股指期货
这三个形成贴水结构的品种,长线
策略
采用持有近月、每月到期前2—5天移仓至次月合约的方式,长期持有胜率更高。而上证50股指期货基本不具备贴水幅度,长线策略受持仓方法的影响不大。跨品种
套利
2022年7月中证1000股指期货上市,使股指期货跨品种套利更加可行,具体...
期货
量化是什么意思(期货量化交易系统靠谱吗)
答:
量化指数基金是通过数理统计分析,选择那些未来回报可能会超越基准的证券进行投资,以期获取超越指数基金的收益,主要采用量化投资
策略
来进行投资组合管理。量化指数基金采用的策略包括:量化选股、量化择时、
股指期货套利
、商品期货套利、统计套利、期权套利、算法交易、资产配置等。量化指数基金的优点是主要采用既定...
初识量化对冲
套利策略
答:
在所有的量化投资策略中,
套利策略
的收益空间最为确定,风险最低。国内量化套利策略主要有无风险套利、贵金属套利、商品
期货
跨境套利、股票日内策略、高频做市商策略五种常用的金融工具。一般在用的套利策略主要有ETF套利、
期现套利
,期权套保和波动率套利。ETF套利策略寻找价格偏离,快速下单,获得“现金到现...
国内的程序化交易软件与量化交易系统有什么区别?
答:
量化交易
策略
几乎覆盖了投资的全过程,包括量化选股、量化择时、
股指期货套利
、商品期货套利、统计套利、算法交易,资产配置,风险控制等程序化交易:程序化交易系统是指设计人员将交易策略的逻辑与参数在电脑程序运算后,并将交易策略系统化。当趋势确立时,系统发出多空讯号锁定市场中的价量模式,并且有效掌握价格变化的趋势,让...
股指期货
中的Tick数据是什么意思
答:
tick数据是指:每秒两条的快照,国内
期货
最细粒度就是每秒两次,时间带毫秒。交易所为了防范市场操纵和少数投资者风险过度集中的情况,对会员和客户手中持有的合约数量上限进行一定的限制,这就是持仓限额制度。限仓数量是指交易所规定结算会员或投资者可以持有的、按单边计算的某一合约的最大数额。一旦会员...
量化交易
策略
有哪些?
答:
统计套利可以用于
期货
市场的跨品种和跨
期套利
,也可以用于相关性高的股票之间的价差套利。它是利用相关性高的标的之间的价差或者价比回归的性质,在价差或价比偏离均衡位置时进场,在价差或价比回到均衡位置时出场。(6) Alpha对冲
策略
Alpha对冲策略同时持有方向相反的两种头寸对冲Beta风险。在国内市场常...
主动型对冲基金是什么?
答:
对冲基金(hedge fund)也称避险基金或套期保值基金,是指采用对冲交易手段的基金,是金融
期货
和金融期权等金融衍生工具与金融工具结合后以营利为目的的金融基金。它是投资基金的一种形式,采用各种交易手段进行对冲、换位、套头、套期来赚取巨额利润。
一文搞懂币圈量化
套利策略
答:
优势:从16年起,在数字货币领域,专注从人工到量化,优易始终专注于加密货币
套利
交易系统及
策略
的优化。另外包括市场调研、策略开发、系统测试、技术优化、风险控制,优易提供全方位、多元化的服务。(三)收益表现 :以下为我们交易策略基于bitmex的BTC/USD交易对从2019年1月1日至今原始报价数据产生的
回测
...
国内好用的程序化交易
期货
期权交易软件都有哪些
答:
实现了交易
策略
(Lua代码),交易界面(XML配置)的灵活自定义,目前支持,
期现套利
、ETF套利、商品期货、
股指期货
、权证、股票的全品种程序化交易。该系统的主要特点是交易速度快,计算速度快,采用后端服务器分布式部署模式,客户端只做数据浏览和指令操作,所有的计算都在后台完成。是一款非常全面,面向...
期货
程序化交易好用吗
答:
程序化交易有望得到大力发展的几个原因:1.
股指期货
和ETF的
套利
交易需要更多的算法支持,因为类似的交易
策略
都涉及到一篮子股票的交易执行,有效的算法可以很大程度上降低执行风险。2.国内券商对执行算法的服务很少。目前国内的股票市场,机构投资者都是通过券商提供的市场直连通道(Direct Market Access)直接...
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
股指期货跨品种套利回测
期权策略回测
可转债套利回测
私募股指期现套利
利用股指期货和股指期权套利
利率互换价差套利
配对套利策略
配对套利策略回测
可转债套利收益率