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论述最优全部资产组合是如何确定的
根据马科维茨的证券
投资组合
理论,投资者应
如何
决定其
最优的资产组合
答:
1.根据马科维茨模型定义,我们得到最小风险组合中各组成资产的精确权重,如下图所示。在这个投资组合中,10 只股票样本中的资产仍然存在比重分配差异。值得注意的是,收益率最高的贵州茅台和恒瑞医药的分配比例并不高,分别占总
投资组合的
0.64% 和 8.91%。获得最大权重分配的是中国银行和农业银行,...
从理论上说,最佳
资产组合
应该
如何确定
答:
有效资产组合是使风险相同但预期收益率最高的资产组合
。最优资产组合是一个投资者选择的一个有效资产组合,并且具有最大的效用,它只能是在有效集和具有最大可能效用的无差别曲线的切点上。现代资产组合理论是关于在特定风险水平下投资者(风险厌恶)如何构建组合来最大化期望收益的理论。现代资产组合理论的...
.什么是有效资产组合,
最优资产组合如何确定
?
答:
按照资产组合理论,有效资产组合是使风险相同但预期收益率最高的资产组合
。最优资产组合是一个投资者选择的一个有效资产组合,并且具有最大的效用,它只能是在有效集和具有最大可能效用的无差别曲线的切点上。关于资产组合效应,各经济学流派观点比较接近不同之处在于:凯恩斯学派强调利率变动在整个调整过程中...
如何确定最优的投资组合
/ 银行理财
答:
①资产分析。它要求对资产的未来前景作出预测,这些预测必须将不
确定
性和相互关系考虑进去。②资产组合分析。作出关于
资产组合的
预测,这种预测通过计算E(rP)和6p的数值来完成。③资产组合选择。投资者或某个知悉投资者偏好的人按照该投资者的偏好选择最佳组合。④资产组合评价。按一定标准和程序对选择出的
最
...
最优资产组合的
原则是
答:
在既定风险水平下,预期收益率最高的投资组合
。资产是指由企业过去的交易或事项形成的、由企业拥有或者控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。最优资产组合的原则是在既定风险水平下,预期收益率最高的投资组合。原则是言行所依据的准则。
投资组合
中
如何确定最优的
资产配置?
答:
要
确定最优的
资产配置,需要考虑以下因素:1.投资目标:不同的投资目标需要不同的资产配置。例如,稳健的投资目标需要较低风险的
资产组合
,而成长型的投资目标需要更高风险、高回报的资产组合。2.风险偏好:投资者对风险的承受能力不同。如果一个投资者对风险极度敏感,那么他的资产配置应偏向于较低的...
最优的投资组合
理论
如何
选择?
答:
最优
投入组合的选择最优投入
组合是
指某投入者在可以得到的各种可能的投入组合中,唯一可获得最大效用期望值的投入组合.有效集的上凸性和无差异曲线的下凸性决定了最优投入组合的唯一性。马柯维茨投入组合理论及其扩展马柯维茨投入组合理论是美国经济学家Markowitz(1952)发表论文《
资产组合的
选择》,标志着...
1.什么是有效资产组合,
最优资产组合如何确定
?
答:
MM定理:MM定理就是指在一定的条件下,企业无论以负债筹资还是以权益资本筹资都不影响企业的市场总价值。企业如果偏好债务筹资,债务比例相应上升,企业的风险随之增大,进而反映到股票的价格上,股票价格就会下降。也就是说,企业从债务筹资上得到的好处会被股票价格的下跌所抹掉,从而导致企业的总价值(...
如何确定最优投资组合
?
答:
确定最优投资组合
,建议从如下几个方面进行考量:1.风险偏好:不同人最风险承受能力和风险承受态度是不一的,同时也受年龄、家庭、资金等因素的影响,如果风险承受能力尚可的投资者可以选择偏收益型的投资组合,如果承受能力一般的选择偏稳健型的投资组合;2.国家政策:国家政策势必会影响到投资产品的起伏...
如何
评估一个
投资组合的
风险和收益,并
确定最优的
资产配置方案?
答:
4.计算投资组合的波动性:投资组合的波动性等于各资产类别的权重平方乘以其波动性之和的平方根。5.画出投资组合的有效前沿:有效前沿是指在各类资产的收益率和波动性之间存在一条最优曲线,该曲线以上的
所有投资组合
,都可以在一定风险水平下达到更高的预期收益率。可以使用投资组合优化模型,找到
最优的
...
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