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资产组合的信用风险通常应
资产组合的信用风险通常应
( )单个资产信用风险的加总。
答:
资产组合的信用风险通常应
小于单个资产信用风险的加总
。
资产组合的信用风险通常应
( )单个资产信用风险的加总。
答:
贷款
组合
内的单笔贷款之间
通常
存在一定程度的相关性。例如,如果两笔贷款
的信用风险
随着风险因素的变化同时上升或下降,则两笔贷款是正相关的,即同时发生风险损失的可能性比较大;如果一个风险下降而另一个风险上升,则两笔贷款就是负相关的,即同时发生风险损失的可能性比较小。正是由于这种相关性,贷款组合...
2019年中级银行从业资格考试
风险
管理模拟试题一
答:
4
资产组合的信用风险通常应
( )单个资产信用风险的加总。 A. 大于 B. 小于 C. 等于 D. 无关 5商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案,在以风险为导向的战略规划中,战略规划的调整依赖于( )活动的反馈循环。 A. 战略方案选择和公司治理 B. 战略实施和战略风险管理 C. 风险监测...
信用风险
管理政策体系应遵循哪些原则
答:
(一)全面覆盖
。信用风险管理要覆盖农业银行各机构、各产品条线、各业务环节和各组合维度,实行全面、全程和全方位的管理。 (二)动态调整。要严密监测信用风险变动情况,动态调整资产组合分布,将信用风险严格控制在可承受的范围内。 (三)合理平衡。要对各项业务、产品和经营管理活动所蕴含的信用风险进行充分识别和有效防...
如何评估
资产组合的风险
和收益率?
答:
坏账率:坏账率是对信用资产相关的投资风险的测度
,其计算公式为坏账总额/总贷款额。坏账率也可以用于其他类型的投资,例如,标普500上市公司的股票风险投资。投资组合回归分析:这种方法通过回归分析投资组合中各资产的历史价格和收益率数据,进一步了解资产组合的风险以及统计学上的有效性。综合评估上述指标,...
资产
管理流程
答:
2、风险控制,资产管理涉及到各种风险,包括市场风险、
信用风险
、操作风险等。资产管理者需要采取有效的风险控制措施,以最大限度地减少风险对
投资组合的
影响。例如,选择优质的资产、分散投资组合、控制杠杆率等。3、定期的投资组合评估,资产管理者应定期对投资组合进行评估,以确保其与预期的目标和策略相符...
《财务管理》知识点:证券
资产组合的风险
与收益
答:
金融资产证券化商品的特点主要是:可以隔离
风险
,提高
信用
,分散风险,对信用评级,
违约
率低,
资产组合
公开透明,税负比例比其他固定收益商品税负比例低,可以扩大投资领域。金融资产证券化的利益从事金融资产证券化能够获取的利益具体如下:1、金融资产证券化能够将资本市场与金融市场进行结合,在这个过程中,...
短期融资
组合的
影响因素有哪些?
答:
信用风险
:短期融资工具
的信用
质量也是一个重要考虑因素。
一般
来说,风险评级较高、信誉良好的债券和证券
通常
会提供较低的回报率,但风险小。流动性:短期
资产
的流动性是短期融资
组合
成功的重要因素之一。风险较大的资产往往资金流动性也相对较差,所以需要在选取资产时兼顾资产的流动性和风险。税收因素:除了...
信用
分析的现代信用分析方法
答:
信用度量制模型的优点在于其第一次将信用等级转移、违约率、违约回收率、违约相关性纳入了一个统一的框架来度量
信用风险
。该模型适用于商业信用、债券、贷款、贷款承诺、信用证、以及市场工具(互换、远期等)等信贷
资产组合的
风险计量。但该模型在应用中存在以下问题:违约率直接取自历史数据平均值,但实证研究表明,违约...
2018年银行从业资格《银行管理》考点:
信用风险
管理概述
答:
组合限额是信贷
资产组合
层面的限额,是组合
信用风险
控制的重要手段之一。通过设定组合限额,可以防止
信贷风险
过于集中在组合层而的某些方面,从而有效控制组合信用风险。组合限额可分为授信集中度限额和总体组合限额两类。 4.贷款测算 商业银行应了解客户和了解其业务,合理评估借款人的实际需求,按需求发放贷款,在确定贷款额度...
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信用风险主要关注的是
属于风险管理框架八大要素的有
行业风险分析不但能够帮助客户
信用风险管理主要涉及哪些风险
下列关于市场风险的说法错误的是
下列关于内部控制措施的表述,错误的是
信用风险分析
关联交易是指发生在集团内
是内部控制的三大目标