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金融工程定价原理有哪些
关于
金融工程
学的一个问题!
答:
1.无套利定价原理
金融市场上实施套利行为变得非常的方便和快速。这种套利的便捷性也使得金融市场的套利机会的存在总是暂时的,因为一旦有套利机会,投资者就会很快实施套利而使得市场又回到无套利机会的均衡中。因此,无套利均衡被用于对金融产品进行定价。金融产品在市场的合理价格是这个价格使得市场不存在无...
金融工程
两种
定价
方法
答:
风险中性定价法 在所有投资者都是风险中性的条件下,所有证券的预期收益率都可以等于无风险利率r,这是因为风险中性的投资者并不需要额外的收益来吸引他们承担风险。同样,在风险中性条件下,所有现金流量都可以通过无风险利率进行贴现求得现值。
这就是风险中性定价原理
。参考资料:金融工程教材 ...
周洛华《
金融工程
学(第二版)》第二章20页有讲到一个金融学的“一价原 ...
答:
一价定律是说:任何两种资产,只要他们的回报相同,他们的价格也应该相同
。那个公式这其实是无套利定价的简化形式,t叫风险中性概率,λ的表达式比较复杂,这里只是给你们看看,不用深究。在这种概率下,任何风险资产的折现率都是无风险利率。第一个式子应该是P(1+r)=P1*t+P2*(1-t)。因为价格一致...
风险中性定价原理
答:
风险中性定价原理是一种在金融衍生品定价中广泛应用的原理
。它的核心理念是在一个风险中性的世界里,所有资产的预期收益率都应该是无风险利率。这个原理的提出基于这样一个观点:在市场均衡的条件下,投资者对于风险的态度应该是中性的,即他们不会因为承担额外的风险而要求额外的回报。这个原理的实际应用主...
金融工程原理
答:
金融学基本上以经济学、金融学(
包括金融
、保险、期货、证券、银行、投资等)、管理学(会计、营销)为主,偏文科。金融学
是
以学习金融行业的政策、法规、
理论
为主,属于经管类专业。
金融工程
除了上述课程以外,增加了一些计算机、数学、统计课程。金融工程以数学、计算机为基础,设计金融工具为主,这种工具...
金融工程
学的各种金融投资
理论
比较
答:
1965年,美国芝加哥大学
金融
学教授尤金·法玛(Eugene Fama),发表了一篇题为《股票市场价格行为》的论文,于1970年对该
理论
进行了深化,并提出有效市场假说(Efficient Markets Hypothesis,简称EMH)。有效市场假说有一个颇受质疑的前提假设,即参与市场的投资者有足够的理性,并且能够迅速对所有市场信息作出...
关于《
金融工程
》的一道题目:某股票的当前价格为50美元,已知在6个月...
答:
股票的涨跌
是
由供求关系决定的。 当库存供不应求时,库存就会上涨; 当供大于求时,库存下降。 另外,当市场环境好的时候,大部分股票的股价自然会上涨,市场的力量足以推高股价。 当市场环境不佳时,股价下跌也是正常的。一般来说,股票涨跌的根本原因是资金。 股票的涨跌是由资本驱动的,股票的涨跌...
期权如何
定价
?
答:
期权
定价
,这一
金融
领域的重要议题,其核心
原理
可归结于传奇的Black-Scholes(简称BS)公式。这个公式犹如金融市场的算术规则,为我们解开期权价值的神秘面纱。公式如下:C = S * N(D1) - L * e^(-rT) * N(D2)每一个变量都扮演着关键角色:D1 = (ln(S/L) + (r + (σ^2)/2) * T...
期权
定价理论
的核心
原理是
答:
期权
定价理论
的核心
原理是
“无套利原则”,也被称为“不可能原则”或“无风险套利原理”。这个原理是期权定价模型的基础,主要表明在没有风险且无成本的条件下,市场上不存在可以获得无风险利润的交易策略。无套利原则可以简单概括为以下两点:1.无风险套利:如果在市场上存在一个可以获得无风险利润的交易...
金融工程
简明教程 目录
答:
第三章,关注远期汇率和远期外汇综合协议(SAFE),阐述了远期汇率的概念,传统外汇互换与远期交易的比较,以及SAFE的结算和应用,风险防范策略也有所涉及。期货市场在第四章中展开,解释了期货合约的概念,交易机制,参与者,以及
定价原理
,
包括
商品价差期货和外汇期货的介绍。
金融工程
涵盖了广泛的领域,从...
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