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马克维兹的投资组合理论
马科维茨的投资组合理论
是什么?
答:
马科维茨
模型是一种用于
资产组合
优化的经典模型。其基本思想是在风险和收益之间寻求一个平衡,通过优化
资产的
组合比例,以最小化
投资组合
的风险,或在给定风险水平下最大化投资组合的收益。马科维茨模型的核心是通过有效前沿曲线来描述不同风险水平下的最优资产组合。下面介绍马科维茨模型的公式及其含义。投...
马科(可)维茨于1952年开创了以( )为基础
的投资组合理论
。
答:
【答案】:C 马科(可)维茨于1952年开创了以均值方差法为基础的
投资组合理论
。这一理论的基本假设是投资者是厌恶风险的。这意味着投资者若接受高风险的话,则必定要求高收益率来补偿。
马克维兹的投资组合理论
是什么?
答:
1.
马克维兹的投资组合理论
概述:该理论认为,投资组合的收益是组成证券收益的加权平均,而风险则不是简单地加权平均。这种组合能够减少非系统性风险。2. 理论的核心内容:马克维兹的投资组合理论包含两个主要部分,即均值-方差分析方法和投资组合的有效边界模型。3. 理论的实际应用:在成熟的证券市场中,马...
马克维兹的投资组合理论
是什么?
答:
马克维兹的投资组合理论
是指若干种证券组成的投资组合,其收益是这些证券收益的加权平均数,但是其风险不是这些证券风险的加权平均风险,投资组合能降低非系统性风险。该理论包含两个重要内容:均值-方差分析方法和投资组合有效边界模型。在发达的证券市场中,马科维茨投资组合理论早已在实践中被证明是行之有效...
根据
马科维茨的
证券
投资组合理论
,投资者应如何决定其最优
的资产组合
答:
1.根据
马科维茨
模型定义,我们得到最小风险组合中各组成资产的精确权重,如下图所示。在这个
投资组合
中,10 只股票样本中
的资产
仍然存在比重分配差异。值得注意的是,收益率最高的贵州茅台和恒瑞医药的分配比例并不高,分别占总投资组合的 0.64% 和 8.91%。获得最大权重分配的是中国银行和农业银行,...
马科维茨投资组合理论
的基本假设有哪些?
答:
马克维茨投资组合理论
的基本假设为:1、投资者是风险规避的,追求期望效用最大化;2、投资者根据收益率的期望值与方差来选择投资组合;3、所有投资者处于同一单期投资期。马克维茨提出了以期望收益及其方差(E,δ2)确定有效投资组合。以期望收益E来衡量证券收益,以收益的方差δ2表示投资风险。资产组合的...
马科维茨投资组合理论
用什么度量风险用什么度量收益
视频时间 01:00
马科维茨的资产组合理论
答:
二十世纪五十年代,哈里·
马科维茨
由于创立了证券
组合理论
而成为金融经济学领域的先驱。1952年,马科维茨在《金融杂志》上发表题为《
资产组合
选择——投资的有效分散化》一文,该文堪称现代金融理论史上的里程碑,标志着现代
组合投资
理论的开端。该论文最早采用风险资产的期望收益率(均值)和用方差(或标准...
马克维兹的
有效边界模型介绍
答:
马克维兹的
有效边界模型概述1952年,马克维兹发表了题为《投入
组合
的选择》的论文,首次用数学模型解析投入组合,从而使这项的革命性的科学方式对投入
理论
产生了重大的影响。
资产
选择解析的目标是要求出最有效的投入组合集,即投入的有效边界(EfficientFrontier)。马克维兹的有效边界模型的假设为此马克维兹依据以下几...
马克维兹理论
假设条件
答:
马克维兹理论
假设条件:1、
投资者
以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平,以收益率方差来衡量收益率的不确定性;2、投资者是风险厌恶的;3、投资者是不知足的。
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2
3
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