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GARCH模型M模型
garchm
和
garch模型
的区别
答:
TArchT软件是一种用于建筑施工图设计的“工具集”软件,这种软件的特点可以用“易、泛、厚、韧、容”五个字来概括,充分体现了工具集建筑软件的理念。使用TArchT软件构筑的立体
模型
称之为TARCH模型。 TARCH模型在现实生活中的应用: 汇率常表现出方差时变的特点,常表现出波动聚集的现象,也即大幅度波动...
GARCH模型
是什么?
答:
(1)GARCH模型(波勒斯勒夫(Bollerslev),1986年)
。GARCH(p,q)模型为:(2)GARCH-M模型把异方差项引入平均数方程式。一个简单的GARCH-M(1,1)模型可以表示为:
什么是BEKK-M
GARCH模型
?
答:
如果题主明白ARCH或者
GARCH模型
是咋回事的话,那么MGARCH模型就是多变量形式,BEKK思想就是让所有的参数都以二次型的形式放进模型来确保所有的方差都是正的。这个主要是用来做波动性溢出效应。顾名思义,就是看变量的波动(variance)之间是否存在相关性。相关介绍:ARCH模型(Autoregressive conditional hete...
dccgarch和dcc
mgarch
有什么区别
答:
3. DCC
MGARCH
是一种多变量动态条件异方差
模型
,它在DCCGARCH的基础上,进一步考虑了多个金融时间序列之间的相互关系,可以更准确地捕捉和预测多变量金融数据中的波动性和条件异方差性。4. 在实际应用中,DCCGARCH通常用于单变量金融时间序列的分析,而DCCMGARCH则更适合用于多变量金融时间序列的分析和预测。
以下哪些模型是在基本
GARCH模型
的基础上进行拓展获得的?()
答:
【答案】:A、B、C 在基本
GARCH模型
的基础上进行拓展,可得以下三类模型:一是TGARCH模型。二是EGARCH模型。三是MGARCH模型。
在e
garchm模型
中,如何解释每个系数的影响?
答:
E
GARCH模型
是一种时间序列模型,用于捕捉非对称波动率的变化。在EGARCH模型中,每个系数都有不同的含义。例如,C1系数和C2系数分别代表好天气和坏天气的影响,而C3系数则代表好消息和坏消息的杠杆效应。这些系数可以帮助我们解释时间序列数据中的波动性变化。
用STATA12怎么做DCCM
GARCH模型
啊?
答:
2. 启动STATA后,应先加载所需的
MGARCH
工具包,使用命令`use
mgarch
`。3. 在选择
模型
类型时,应指定为DCC模型。在命令窗口输入`garch model`,然后选择`dcc`选项。4. 设定好模型参数后,使用`estat`命令来查看诊断检查结果,确保模型设定合理。5. 进行参数估计,使用`estimate`命令配合之前设定的模型...
dcc-
garch
原理简介和
模型
实现
答:
EGARCH,GJR-GARCH,APARCH也是考虑杠杆效应的GARCH衍生模型.(2)ABSGARCH称为绝对值ARCH模型,把ut^2换成ut的绝对值,减小了ut的幅度 (3)IGARCH称为方差无穷
GARCH模型
,把GARCH的两个参数合为一个参数,简化了计算 (4)GARCH-M称为均值GARCH模型,在均值方程中加入了一个方差变量,主要是因为...
GARCH模型
的发展
答:
但仍采用正态分布假设。Nelson(1991)提出了E
GARCH模型
。Engle等(1993)利用信息反应曲线分析比较了各种模型的杠杆效应,认为GJR模型最好地刻画了收益率的杠杆效应。Glosten、Jagannathan与Runkel(1993)分析比较了各种GARCH-
M模型
,指出不同的模型设定会导致条件方差对收益率产生正或负的不同影响 ...
如何在eviews5.1软件建立
GARCH模型
中加入虚拟变量
答:
这种类型的模型(其中期望风险用条件方差表示)就称为
GARCH
-
M模型
。ARCH-M模型通常用于关于资产的预期收益与预期风险紧密相关的金融领域。预期风险的估计系数是风险收益交易的度量。例如,我们可以认为某股票指数,如上证的股票指数的票面收益(returet)依赖于一个常数项,通货膨胀率t 以及条件方差...
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