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bekkgarch模型eviews
var(2)-
GARCH
(1,1)-
BEKK
在
Eviews中
怎么操作?
答:
打开
EViews
软件,然后打开您要使用的数据集。选择“Quick/Estimate Equation…”,或者使用快捷键“Shift+Ctrl+E”,打开估计方程的对话框。在对话框的“Specification”选项卡中,选择“ARCH/
GARCH
”
模型
,并选择“VAR(2)-GARCH(1,1)-
BEKK
”作为您要估计的模型。在“Sample”选项卡中,选择要使用的样本...
dcc-
garch
原理简介和
模型
实现
答:
EGARCH
,GJR-GARCH,APARCH也是考虑杠杆效应的GARCH衍生模型.(2)ABSGARCH称为绝对值ARCH模型,把ut^2换成ut的绝对值,减小了ut的幅度 (3)IGARCH称为方差无穷
GARCH模型
,把GARCH的两个参数合为一个参数,简化了计算 (4)GARCH-M称为均值GARCH模型,在均值方程中加入了一个方差变量,主要是因为风...
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