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eviews中LM检验
计量经济学里的
LM检验
是什么意思?从
Eviews
的回归结果来看它有什么意义...
答:
LM检验
即拉格朗日乘数检验,用来检验模型残差序列是否存在序列相关。原假设是不存在序列相关;备选假设是:存在p阶自相关。检验统计量渐进服从卡方分布,如果计算得出的P值太大则拒绝原假设,认为存在序列相关。ARCH是误差项二阶矩的自回归过程。恩格尔(Engle 1982)针对ARCH过程提出LM检验法。自回归条件异方...
eviews
7.2如何进行
LM检验
答:
1、打开
eviews
7.2的工作区,放入数据以后选择下一步。2、下一步,需要输入consumption c income并回车。3、这个时候,就可以按照View→Residual Diagnostics→Heteroskedasticity Tests的顺序来点击了。4、会进入一个新的界面,确定Test type为Breusch_Pagan_Godfrey。5、这样一来如果没问题的话,即可进行
LM
...
eviews
LM检验
,怎么分析输出的结果?
答:
1、我们按顺序点击file》new》workfile,得到下面的窗口。2、在蓝色标记的选项中下拉选择:unstructured,这代表你的数据是没有定义格式的,如果你的数据是有格式的就选择其他选项。3、在蓝色标记处输入你的数据数量,是你的数据在excel中有多少行。4、得到下表。5、然后,在标记处输入命令:data y x1...
eviews
软件
lm检验
要几个变量
答:
选择View,Residual,Tests,Serial,correlation,
LM
,Test,一般地对高阶序列相关的情况执行Serial,correlation,LM拉格朗日乘数
检验
。在滞后定义对话框,输入要检验序列的最高阶数,点击OK。
EViews
是在Windows操作系统中计量经济学软件里世界性领导软件。强而有力和灵活性加上一个便于使用者操作的界面。最新...
用
eviews
做了序列相关性的
lm检验
,结果如下,该怎么判断是几阶序列相关...
答:
1阶序列相关。
LM检验
:原假设为诸系数为0 LM统计量=Obs*R-squared它渐进服从卡方分布,如果太大,这拒绝原假设 一般,在
eviews中
有p值,如果p值比较小,比如小于0.05,则拒绝原假设,认为原模型存在自相关。通过设定最大滞后阶数,可以区别模型中的显著与不显著的滞后项,通过对比,可以剔除不显著的...
解释用
EVIEWS
做的
LM检验
结果
答:
第一行 Q-Stat 7.4861 Prob 0.006也就是说,拒绝原假设错误的概率很小(0.6%)所以,我们要拒绝原假设。存在序列自相关。那个带星星的图是测数据平稳性的时候看的~大多用在ARMA模型。一般不知道也没有什么,图形只是给你的大概的印象,要想知道数据情况到底怎样,还是要通过具体的
检验
看数据。
eviews
进行ARCH
LM检验
后,得到的图怎么进行分析
答:
你回归的这10个lag项中,如果至少有一个是显著的,那么就应该拒绝掉没有arch效应的原假设.而你的结果显示,lag7是显著的,p值
eviews
进行ARCH
LM检验
后,得到的图怎么进行分析
答:
拉格朗日乘数
检验
根据F值判断显著性,判断是否有序列相关
eviews
模型存在自相关 做出残差分析图之后如何分析
答:
你可以有DW或者
LM
来
检验
模型存在几阶的自相关DW一般用于检验一阶自相关LM则可以用于检验一阶和高阶自相关,一般在
eviews
里我们只检验到二阶,可以查看滞后期为二的回归结果中的DW统计量的值,如果很接近二的话,说明自相关被消除,同时你还要查卡方分布百分位数分布表,看LM=(T*R方)是不是大于临界值,如果是说明是...
eviews
做随机干扰项序列相关的拉格朗日乘数
检验
,截图中哪个代表
LM
,哪个...
答:
LM
=-0.014X+310 the "Prob" tag on the very right side This table shows that X has weak correlation with the linear model
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