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eviews做ARIMA模型预测步骤
...的疏系数
模型
是
arima
((2,4),1,(2))怎么在
eviews
中输入???救救孩子吧...
答:
在
EViews
中输入
ARIMA模型
,你需要按照以下
步骤进行
:打开EViews程序,并加载你的时间序列数据。在主工作区窗口中输入数据的描述性统计量。点击菜单栏上的“Quick -> Estimate Equation...”,或者直接按Ctrl+E快捷键,弹出“Estimate Equation”对话框。对于你的ARIMA((2,4),1,(2))模型,你应该输入“...
怎么
进行ARIMA模型
建模?
答:
1、数据的录入与保存:创建Workfile:点击File/New/Workfile,输入起止日期。建立object输入数据:点击object/new object,定义数据文件名ex4_2并输入数据。将Workfile保存:点击File/save,而store只存储对象object。2、
模型
定阶:点击Quick/Estimate equation输入类似Y AR(1) AR(2) AR(3)形式的各种不...
如何用
eviews预测
未来值
答:
1、打开
Eviews
软件并导入数据。可以通过菜单栏的File,Open来打开数据文件,或者通过Data->Quick->Openworkfile来新建一个工作文件。2、选择一个适当的
模型进行建立
。在Eviews中,常用的
预测模型
包括自回归移动平均模型(ARMA)、自回归积分移动平均模型(
ARIMA
)、向量自回归模型(VAR)等。选择合适的模型...
在
eviews
7.0中怎么
建立
季节乘积
arima模型
答:
点击quick-equation specification,在出来的界面中输入d(你要研究的对象) ar(12) ma(12),再点击ok就
建立Arima
(12,1,12)
模型
了
eviews
ARIMA 模型预测
答:
首先,如果你的样本期到2010年,而你又要
预测
到2015年,你输入
Eviews
中的样本期应该到2015年。再次,你求系数
建立模型
的样本期要到2010年,预测的时候下面的扩展样本为“2011 2015”,这样就可以预测了。
时间序列分析模型——
ARIMA模型
答:
4、
ARIMA模型
的识别 ARIMA模型识别的工具为自相关系数(AC)和偏自相关系数(PAC)。 自相关系数: 时间序列滞后k阶的自相关系数由下式估计:其中是序列的样本均值,这是相距k期值的相关系数。称为时间序列的自相关系数,自相关系数可以部分的刻画一个随机
过程
的形式。它表明序列的邻近数据之间存在多大程度的相关性。 偏...
用
eviews
拟合
ARIMA模型
,其中p,d,q的值得出来了,然后怎么
做预测
答:
根据自相关图来估计的,也可以根据aic估计
预测
点击forecast
如何用
EViews建立
ARMA
模型
?
答:
1. 首先,在
EViews
中打开数据文件,并选择要进行回归分析的一阶差分序列。2. 对一阶差分序列进行单位根检验,以确保其已经成为平稳时间序列。可以使用ADF检验或KPSS检验等常用的单位根检验方法。3. 如果一阶差分序列已经通过单位根检验成为了平稳时间序列,可以使用平稳时间序列
模型进行
回归分析。常见的平稳...
eviews做ARIMA模型
C怎么用?
答:
用差分
预测
差分,结果是差分。要反推的话,就得知道基期数据,然后根据基期数据和增量数据就可以求得预测的数据了。差分可以消除不稳定性,但是同时也损失了信息,这是不可避免的。
如何用
eviews做
时间序列
模型预测
答:
1、首先建立工作文件,创建并编辑数据。结果如下图所示。2、在命令行输入ls y c x,然后回车。3、弹出equation窗口,如图所示。观察t统计量、可决系数等,可知
模型
通过经济意义检验,查表与X的t统计量比较发现,t检验值显著。模型对Y的解释程度高达99.3%。4、将样本期范围从1978-2003年扩展为1978-...
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