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eviews的arma模型结果如何看
Eviews中ARMA
预测.
怎么
确定p,q的值,急
答:
这个序列不平稳,不能用
arma
,要用arima,先对它做一阶差分,ac、pac图 后几个都在虚线范围内,确定平稳(得不到的话就再二阶差分),再看前面有几个超过虚线范围的,ac对应q,pac对应p,几阶就d就是几
请问
eviews进行
ARCH LM检验后,得到的图
怎么进行
分析?
怎样
就说明存在ARCH...
答:
你回归的这10个lag项中,如果至少有一个是显著的,那么就应该拒绝掉没有arch效应的原假设。而你的
结果
显示,lag7是显著的,p值<0.01, 这一项的显著拒绝没有arch效应的原假设。结论是,这个
arma模型中
有arch效应。这么专业的问题,给5分太少了。
Eviews
软件
进行
时间序列分析,单位根检验后,
如何
根据自相关图和偏自相 ...
答:
模型ARMA
(P,Q),自相关图通常提供了q的信息,偏相关图提供了p的信息。所谓的信息,无非就是:截尾、拖尾、周期、季节等信息,综合这些信息就能 得到一个大致的印象而提出若干候选模型,然后根据信息准则就可以确定一个较理想
的模型
。模型没有对与错,通常任何一个模型都是对真实情况的近似,并且各种模型之...
在确定了
ARMA
的阶数后
怎么
用
Eviews
得出预测值?
答:
在你得到的
模型E
QUTION的上面有个forecast点,比如我们预预测未来2期的产量,首先需要扩展样本期,在命令栏输入expand 1 203,回车则样本序列长度就变成203了,且最后面2个变量值为空。在方程估计窗口点击Forecast,选择Dynamic forecast,点击ok,
eviews
软件计算
Arma
(2,1)参数及白噪声方差
答:
在得到参数值那个界面中,参数值下有Sum squared resid 即为残差平方和RSS(计量经济学),方差=RSS/(n-k-1), n为观测值的个数,k为变量个数,该题中为3,代入数据可得到方差值
关于
eviews
里面
ARMA模型
预测的求助
视频时间 1990:20
解释用
EVIEWS
做的LM检验
结果
答:
举个例子:第一行 Q-Stat 7.4861 Prob 0.006也就是说,拒绝原假设错误的概率很小(0.6%)所以,我们要拒绝原假设。存在序列自相关。那个带星星的图是测数据平稳性的时候看的~大多用在
ARMA模型
。一般不知道也没有什么,图形只是给你的大概的印象,要想知道数据情况到底怎样,还是要通过具体的检验看...
在
EViews中
,
如何
用
ARMA模型
对数据进行回归?
答:
1. 首先,在
EViews中
打开数据文件,并选择要进行回归分析的一阶差分序列。2. 对一阶差分序列进行单位根检验,以确保其已经成为平稳时间序列。可以使用ADF检验或KPSS检验等常用的单位根检验方法。3. 如果一阶差分序列已经通过单位根检验成为了平稳时间序列,可以使用平稳时间序列
模型进行
回归分析。常见的平稳...
EVIEWS
得到
ARMA模型
后
怎么
预测?
视频时间 1990:20
用
Eviews
对ARIMA
模型
建模,得到一阶差分自相关与偏自相关图不显著,之后...
答:
自相关系数在大约6期左右出现一个峰值 偏自相关也是如此 你用的是月度数据,从图上看偏自相关的季节性似乎有点显著,自相关的半年度周期也比较显著 可以考虑
ARMA
((1,6),(1,6))试试,再估计一下ARMA(6,6),ARMA(3,3)
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