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eviews中var模型公式在哪
eviews
文件变量名有哪些
答:
例如,_t表示时间变量,_n表示观测数量,_rsquared表示回归
模型
的决定系数等。需要注意的是,
在EViews中
,变量名是区分大小写的,因此变量名"
Var
1"和"
var
1"被视为不同的变量名。以上是一般情况下常见的EViews文件中的变量名,具体使用时还需根据数据和分析的需要来进行命名。
eviewsVAR
怎么知道是内生还是外生
答:
内生变量是指在经济
模型
中,由给定的经济模型本身决定的变量。外生变量是指在经济模型中,给定的经济模型本身无法决定而由这个模型以外的因素决定的变量。
单位根检验、协整、格兰杰因果检验有什么关系?
答:
A、EG两步法是基于回归残差的检验,可以通过建立OLS模型检验其残差平稳性(一般用EG两步法)B、JJ检验是基于回归系数的检验,前提是建立
VAR模型
(即模型符合ADL模式)4、当变量之间存在协整关系时,可以建立ECM进一步考察短期关系,
Eviews
这里还提供了一个Wald-Granger检验,但此时的格兰杰已经不是因果关系...
如何
在eviews
5.1软件建立GARCH
模型
中加入虚拟变量
答:
直接加入就可以了,主要是先生成dummy
var
如何用
eviews
确定滞后阶数
答:
先做
VAR模型
然后做VAR滞后阶数判断 根据likehood 、BIC、AIC综合选择最优滞后期
...具有必要
的
因果关系,需要怎么做,用
Eviews
VAR模型
答:
用2个序列的差分序列,线性回归,可通过显著性检验。不过,这时是增量之间的因果关系,现实背景解释起来比较麻烦。另外还尝试:协整检验通过后,建立误差修正
模型
,这反映的也是因果关系,但是其显著性比较危险。
单位根检验、协整、格兰杰因果检验有什么关系?
答:
若非平稳,进行差分,当进行到第i次差分时序列平稳,则服从i阶单整(注意趋势、截距不同情况选择,根据P值和原假设判定)。若所有检验序列均服从同阶单整,可构造
VAR模型
,做协整检验(注意滞后期的选择),判断模型内部变量间是否存在协整关系,即是否存在长期均衡关系。如果有,则可以构造VEC模型或者进行...
eviews
做
var模型
单位根检验时两个不平稳需要一阶差分 两个趋势平稳 接...
答:
平稳了就可以做了
各位好,这是我基于
eviews的
回归分析结果,谁能帮我简单分析下嘛,主要...
答:
R平方值显著证明
模型
拟合较优,D.W.值显著证明不存在自相关性的影响。各个变量检验系数显著,总体来说模型拟合结果较好。
Eviews
经济意义分析
答:
C 282.2434 287.2649 0.982520 0.3340 X 0.758511 0.036928 20.54026 0.0000 由这个,P值为0.0000<0.05,故拒绝原假设,认为该方程显著不为零,通过.R-squared 0.935685 与Adjusted R-squared 0.933467 的值都很高,R的平方与修正后的R的平方都在93%以上,故该
模型
拟合的不错.Sum squared ...
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