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eviews做arima模型
eviews
软件拟合
arima模型
怎么定阶啊 自相关图和偏自相关图如下_百度知 ...
答:
可以先定p2 q2或者p4q2然后看显著性检验结果,之后再试别的根据aic和sc准则判断,
做arima模型
很多时候就得一个个试
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ARIMA模型
预测原序列置信区间的计算 高手请进
答:
手工算太麻烦,而且容易出错,其实你在建模是应该用d(x) ,不需要再定义dx=d(x),利用后者建模作为被解释变量则
模型
的预测就只针对一阶差分的序列而不是原序列预测。利用前者建模作为被解释变量则模型的预测就可以即针对原序列,也可针对一阶差分后的序列,出来后的SE变量就可以计算原序列的95%置信...
EViews
统计计量软件介绍
答:
更进一步,
EViews
的
模型
估计功能强大,包括稳健标准误差计算的Newey-West、Bollerslev Wooldridge方法,以及多元变量模型如LAD、TAR、ARDL、机器学习模型。对于时间序列分析,支持
ARIMA
、GARCH、IV/GMM,以及ARCH/GARCH模型,确保了对复杂动态系统的深入理解和预测。此外,VECH系数矩阵提供了丰富的参数化选项,包括...
eviews
中如何分析自相关图和偏自相关图
答:
从6期开始自相关函数值明显落于零值线以下,说明该二阶差分序列是平稳的。在
ARIMA模型
中,d为2.可以借助自相关函数ACF和偏自相关函数PACF确定p、q。
eviews做
时间序列分析,求问这个图应该如何定pq值
答:
自相关系数拖尾,偏自相关截尾 做AR模型 自相关系数截尾,偏自相关拖尾 做MA模型 你这个要
做ARIMA模型
了,至于滞后期数,要一个一个试验 找AIC SC 最小的期数
【求救】:关于GDP预测
模型
的问题
答:
如果通过检验,则此
模型
可以看为最优模型;如果不能通过,则选取次小的AIC 值并进行相关的统计检验,依此类推,直至选到合适的模型为止。通过使用
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3.1 软件反复推算,选定模型为: ARMA (2,2)。因为此序列为原序列取对数二阶差分后的结果,所以选取
ARIMA
(2,2,2)来进行估计模型取对数后的时间序列,...
eviews
是什么
答:
4、备选决策
模型
的Probit、logit和Gompit估计。5、线性和非线性地估计联立方程。
eviews
功能:1、测试与诊断:结构突变的单位根测试,横断面相关试验,面板冲击试验。2、估计:自回归分布滞后回归自动延迟选择,ARFIMA估算,估计面板数据PMG可变模式。3、预测:一系列自动
ARIMA
预测,预测评估和组合测试,预测...
用AIC和BIC标准来选择时间序列(
ARIMA
)
模型
的参数时,用什么软件教快捷怎...
答:
那你就把p,d,q一个个带过啦,看哪个AIC或BIC小,找最小的那个就是最好的p,d,q啦,一般AIC比BIC好,SC和AIC差不多,原理上有一点小差异。AIC和SC要用
Eviews做
,BIC直接用SPSS就可以啦。
如何用
eviews做
时间序列
模型
预测
答:
1、首先建立工作文件,创建并编辑数据。结果如下图所示。2、在命令行输入ls y c x,然后回车。3、弹出equation窗口,如图所示。观察t统计量、可决系数等,可知
模型
通过经济意义检验,查表与X的t统计量比较发现,t检验值显著。模型对Y的解释程度高达99.3%。4、将样本期范围从1978-2003年扩展为1978-...
EViews
使用指南与案例的内容简介
答:
本书系统地介绍了
Eviews
的全部功能,包括建立数据文件、画图、一系列计假设检验、最小二乘估计、工具变量估计、两阶段最小二乘估计、离散选择模型(tobit、probit、logit、删载、截余、计数等模型)估计、联立方程模型估计、GARCH模型估计、时间序列
ARIMA模型
估计、向量自回归模型估计、向量误差修正模型估计、...
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