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eviews做garch模型
我已经用
eviews
建立了
garch模型
,用的是沪深300的历年数据,想做预测,
答:
你做这有什么用啊,用来炒股赚钱吗?炒股其实简单,适当时机买进适当时机卖出就赚钱啊,你做这预测都没有用啊,历史是不会重演的
如何用
GARCH
(1,1)求股票的具体波动率数据?
答:
(2)式给出的方程中: 为常数项, (ARCH项)为用均值方程的残差平方的滞后项, (
GARCH
项)为上一期的预测方差。此方程又称条件方差方程,说明时间序列条件方差的变化特征。通过以下六步进行求解:本文选取哈飞股份2009年全年的股票日收盘价,采用
Eviews
6.0的GARCH工具预测股票收益率波动率。具体计算...
Eviews做
出的
GARCH模型
怎么导出方差值啊 就是σ的值
答:
forecast里面可以保存的
GARCH模型
测股票波动性需要什么数据
答:
你只需下载股票每日历史价位就可以了。比方说你下载的是每日开盘价(用每日均价也是可以的),记为S1,S2, S3。。。然后,你需要把这些数字转换成价格日变化率,即(S2-S1)/S1, (S3-S2)/S2,...等等,然后把这组变化率数据导入
Eviews
, 按下面链接页面的步骤操作就可以,很容易的。
GRACH
模型
参数估计之后,在
eviews
中怎么操作得到GRACH模型动态条件方差序 ...
答:
在proc里面做
时间序列分析的
GARCH模型
用什么软件做好
答:
可以用
eviews
或者stata
如何在word中输入
garch模型
答:
另外
Eviews
也是美国QMS公司研制的在Windows下专门从事数据分析、回归分析和预测的工具。使用Eviews可以迅速地从数据中寻找出统计关系,并用得到的关系去预测数据的未来值。Eviews的应用范围包括:科学实验数据分析与评估、金融分析、宏观经济预测、仿真、销售预测和成本分析等。
GARCH模型
是一个专门针对金融数据所...
...存在arch效应。不如不存在,还可以继续
做garch模型
答:
做ARCH-LM检验,p值小于0.05即表示存在ARCH效应,应该用ARCH建模。
garch模型
怎么预测未来具体值??我用sas 和
eviews
都只会得出模型 不会...
答:
但是你没发现他的预测值有些时候离谱的很,根本没法用,假如问题就到yf就算结束,那我没有必要在回答,因为你两都不是想深究,都不是想应用。有哪些可以给不懂的人显示你们懂
eviews
,懂
garch
。因为这个我也是自学的,整整3个月才知道了所以然,我不想把它放在仅求懂得层次,贱说了。
EViews
使用指南与案例的内容简介
答:
Eviews
(Econometric views)是当今世界上最流行的计量经济学软件之一。本书系统地介绍了Eviews的全部功能,包括建立数据文件、画图、一系列计假设检验、最小二乘估计、工具变量估计、两阶段最小二乘估计、离散选择模型(tobit、probit、logit、删载、截余、计数等模型)估计、联立方程模型估计、
GARCH模型
估计...
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