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garch(1,1)模型中的参数含义
什么是arch模型和
garch模型
?
答:
1、ARCH模型(Autoregressive conditional heteroskedasticity model)全称“自回归条件异方差模型”,解决了传统的计量经济学对时间序列变量的第二个假设(方差恒定)所引起的问题。2、GARCH模型称为广义ARCH
模型,
是ARCH
模型的
拓展,由Bollerslev(1986)发展起来的。
(1)GARCH模型
(波勒斯勒夫(Bollerslev),1986...
GARCH
是什么
模型
?
答:
1、ARCH模型(Autoregressive conditional heteroskedasticity model)全称“自回归条件异方差模型”,解决了传统的计量经济学对时间序列变量的第二个假设(方差恒定)所引起的问题。2、GARCH模型称为广义ARCH
模型,
是ARCH
模型的
拓展,由Bollerslev(1986)发展起来的。
(1)GARCH模型
(波勒斯勒夫(Bollerslev),1986...
什么是arch模型和
garch模型
?
答:
1、ARCH模型(Autoregressive conditional heteroskedasticity model)全称“自回归条件异方差模型”,解决了传统的计量经济学对时间序列变量的第二个假设(方差恒定)所引起的问题。2、GARCH模型称为广义ARCH
模型,
是ARCH
模型的
拓展,由Bollerslev(1986)发展起来的。
(1)GARCH模型
(波勒斯勒夫(Bollerslev),1986...
GARCH模型
的概述
答:
GARCH模型
,全称“自回归条件异方差模型”,解决了传统的计量经济学对时间序列变量的第二个假设(方差恒定)所引起的问题。GARCH模型称为广义ARCH
模型,
是ARCH
模型的
拓展,是由Bollerslev发展起来的。ARCH模型能准确地模拟时间序列变量的波动性的变化,它在金融工程学的实证研究中应用广泛,使人们能更加准确地...
如何利用R或matlab计算二元
GARCH模型
下最优套期保值比率
答:
在Matlab中,如果需要绘制出具有不同纵坐标标度的两个图形,可以使用plotyy函数,它能把具有不同量纲,不同数量级的两个函数绘制在同
一
个坐标中,有利于图形数据的对比分析。使用格式为:plotyy(x1,y1,x2,y2)x1,y1对应一条曲线,x2,y2对应另一条曲线。横坐标的标度相同,纵坐标有两个,左边的对应...
有
garch(1,
0
)模型
吗
答:
GARCH(
0
,1)的
相当于回归中没有滞后一期项。条件方差是第二期以后滞后的函数。相当于
ARCH(1)模型
如何用 Python 把 ARMA
模型
和
GARCH
模型结合起来
答:
如何用 Python 把 ARMA
模型
和 GARCH 模型结合起来 这个statsmodel的工具包我也在用,ARMA的p,q
参数
好像只能通过ACF\PACF图观察获得,GARCH主要是估计方差,你可以通过ARMA先预测收益序列,然后通过
GARCH(1,1)
用最大似然估计出GARCH的三个参数,最后就可以进行预测。个人觉得有两种办法:1. 把确定参数...
当回归
模型中的
随机误差项为ar自相关时,为什么仍用
答:
因为这种状况可以建立自回归条件异方差模型(ARCH),广义自回归条件异方差
模型(GARCH)
等等,也是有用的
管理金融风险的三种不同而又相互联系的方法
答:
1
、历史模拟法的优点 ①历史模拟法概念直观,计算简单、实施方便,容易被风险管理当局接受。②历史模拟法是
一
种非参数法,不需要假定市场因子变化的统计分布,可以有效处理非对称和厚尾问题。③无须估计波动性、相关性等各种
参数,
也就没有参数估计的风险;此外,它不需要市场动态
模型,
因此避免了模型风险。
如何选择适合的回归
模型
来进行数据分析?
答:
3. 数据分布:你的数据是否符合正态分布?如果不符合,你可能需要使用非
参数
回归
模型,
如核密度估计或局部线性回归。4. 自相关性:你的数据是否存在自相关性?如果存在,你可能需要使用自回归模型或广义自回归条件异方差
模型(GARCH)
。5. 多重共线性:你的数据是否存在多重共线性?如果存在,你可能需要...
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