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garch模型公式及系数含义
第7讲 ARCH与
GARCH模型
答:
下面,我们检验是否存在ARCH效应。命令为:estatarchlm,lags(1)其中,estat用于在回归之后输出统计量,archlm表明要输出检验ARCH效应的拉格朗日乘子统计量,lags(1)设定滞后期为1。2ARCH族
模型
的拟合下面,我们对序列D.ln_wpi拟合各种ARCH类模型。(1)
GARCH
(1,1)模型的拟合我们首先考虑拟合一个GARCH(1,...
用matlab估计ARMAX
模型
参数的问题
答:
2、ARMAX估计的ARMA(2,2)
和garch
fit函数估计的ARMA(2,2)是不一样的,
Garch
ifit函数估计的ARMA含有常数项C,估计的出来的结果
系数
自然不一样。3、因为ARMA
模型
已经含有残差以及残差的滞后项,重新获取残差我的理解是只能用原序列数值减去估计的序列数值了 ...
garch
-t
模型
的概率积分变换吗
答:
GARCH模型
称为广义ARCH模型,是ARCH模型的拓展,由Bollerslev(1986)发展起来的。它是ARCH模型的推广。GARCH(0,q)模型,相当于ARCH(q)模型。GARCH(p,q)表示如下 σt2=ω+Σαiεt-i2+Σβiσt-i2它被广泛的用于金融资产收益和风险的预测。ARCH模型实际上只适用于异方差函数短期自相关过程,相比于...
求助 如何使用rgarch 包做带外生变量的
garch模型
答:
没看到数据。说一下操作方法:将函数u
garch
spec()中的mean.model参数的子参数external.regressors设定为沪深300指数的收盘价格;将函数ugarchspec()中的variance.model参数的子参数external.regressors设定为中国平安的成交量,即可。
RStudio如何读取
GARCH模型
参数
答:
具体如下:要使用
GARCH 模型
,我们需要指定它。执行此操作的函数是 ugarchspec()。我认为最重要的参数是 variance.model 和 mean.model。 variance.model 是一个命名列表,也许最感兴趣的两个元素是 model 和 garchOrder。model 是一个字符串,指定拟合哪种类型的 GARCH 模型。
GARCH模型
的发展
答:
为了衡量收益率波动的非对称性,Glosten、Jagannathan与Runkel(1989)提出了GJR模型,在条件方差方程(3)中加入负冲击的杠杆效应,但仍采用正态分布假设。Nelson(1991)提出了E
GARCH模型
。Engle等(1993)利用信息反应曲线分析比较了各种模型的杠杆效应,认为GJR模型最好地刻画了收益率的杠杆效应。Glosten、...
在国内的金融投资实务中,经典的ARCH,
GARCH模型
用的多吗?
答:
用的还是特别多的,而且在金融投资行业里面就是一个特别重要的
模型
,属于经典的。而且可以非常准确的出现一些模拟时间。效果很不错。可以进行相关的。波动率预测。
garch模型
怎么预测未来具体值??我用sas 和eviews都只会得出模型 不会...
答:
但是你没发现他的预测值有些时候离谱的很,根本没法用,假如问题就到yf就算结束,那我没有必要在回答,因为你两都不是想深究,都不是想应用。有哪些可以给不懂的人显示你们懂eviews,懂
garch
。因为这个我也是自学的,整整3个月才知道了所以然,我不想把它放在仅求懂得层次,贱说了。
使用matlab建立e
garch模型
需要考虑均值方程吗
答:
需要。又称“广义ARCH模型(Generalized ARCH)”、“广义自回归条件异方差模型”自从Engle(1982)提出ARCH模型分析时间序列的异方差性以后,波勒斯列夫T.Bollerslev(1986)又提出了
GARCH模型
,GARCH模型是一个专门针对金融数据所量体订做的回归模型,除去和普通回归模型相同的之处,GARCH对误差的方差进行了进一步...
如何提取
garch模型
中波动率的数据
答:
就看coefficient一列就可以了 我替别人做这类的数据分析蛮多的
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