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stata进行逐步回归命令
怎么使用
stata进行逐步回归
?
答:
1、在eviews中需要创建相关的文件,左上方选择类型,右上方键入数量。2、创建以后在工具列表里面选择模型的参数估计这一项。3、对于想要估算的模型,确定填上gdp c consumption,而对于回归的方法,则可以选择Least Squares。4、这样一来就能得到回归的结果了,即可实现在eviews中
进行逐步回归
了。
请教如何在
stata
里
做逐步回归
答:
用逐步回归的命令就可以了,
stepwise
用
STATA进行逐步回归
没有变量被剔除怎么解决
答:
不一定,首先变量提示由于共线性被剔除有两种原因,一种是正常的,不用管,一种是不正常的,需要处理,不过总的来说无论你是否处理,它都不会进入
回归
(
stata
会自动忽略),要处理的都是你的模型假设。正常的,就是说例如这样:我们假设我们分析的群体是51~80岁的,我们想把年龄分成三组,变量1是虚...
stata
怎么找造成多重共线性的原因
答:
stata找造成多重共线性的原因:先用vif命令检测是否存在多重共线性,
接着使用pca命令来做主成分分析找出主成分或者用stepwise命令来进行逐步回归
。容许度代表容许,也就是许可,如果,值越小,代表在数值上越不容许,就是越小,越不要。而共线性是一个负面指标,在分析中都是不希望它出现,将共线性和...
Stata中
xtreg、areg、reghdfe三种
回归
的区别是什么?
答:
1、
Stata
的统计功能很强,除了传统的统计分析方法外,还收集了近20年发展起来的新方法,如Cox比例风险
回归
,指数与Weibull回归,多类结果与有序结果的logistic回归,Poisson回归,负二项回归及广义负二项回归,随机效应模型等。2、数值变量资料的一般分析:参数估计,t检验,单因素和多因素的方差分析,协...
用
stata做
ologit,如何同时做优势比和
逐步回归
?
答:
加入相应的
命令
即可
非线性相关怎么检验
stata
答:
二、进一步可以用
逐步回归
法,方差膨胀因子VIF来检验,一般情况下VIF大于5就表明存在较为严重的多重共线性,利用条件数来判断(
STATA命令
:coldiag2+自变量)如果条件数小于30,表明不存在共线性,在30到100之间表明存在一定程度的多重共线性,但不会对模型的回归与解释产生影响,如果高于100则表明存在严重...
stata
简单回归,Fama-MacBeth
逐步回归
用什么软件实现
答:
corrleation of resiudals对
回归
t值的高估问题。【 在 bbscity (还我机会) 的大作中提到: 】: 以我目前对Fama-Macbeth的理解就是(唉,看了这么常时间一直困扰在第二步):: 要解决的问题是,Beta和回报有长期稳定的线性关系,: 因为单个股票的beta稳定性差,且估计的精度差,
stata中
怎么做sw reg 的标准化系数beta?跪求答案!!!
答:
先用
逐步回归
求出显著的变量 然后对显著的变量
进行回归
,加个beta
命令
就可以得到标准化系数啦
如何用
Stata命令
消除多重共线性问题
答:
,可以说明存在较严重的共线性。解决方法 (1)排除引起共线性的变量 找出引起多重共线性的解释变量,将它排除出去,以
逐步回归
法得到最广泛的应用。(2)差分法 时间序列数据、线性模型:将原模型变换为差分模型。(3)减小参数估计量的方差:岭回归法(Ridge Regression)。(4)简单相关系数检验法 ...
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