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var模型实证分析步骤
VaR
在风险管理中的应用,如何做个
实证分析
?
答:
5. VaR与商业银行监管研究主要集中在内部模型法(
VaR模型
法)、连续时间框架内的银行监管问题以及金融部门在连续时间内的风险转换。6. VaR与商业银行资本管理研究主要分为基于静态视角的银行资本优化管理研究、动态条件下银行资本优化模型的研究以及基于VaR的银行风险资本配置与绩效评估研究。7. VaR与商业银行...
如何建立
实证分析模型
?
答:
第一个层次,简单的图表和指标,一般的问卷调查结果的展示都会采取这种方式,生动形象
。第二个层次,描述性统计,分析数据分布特征。第三个层次,计量分析,建立模型。而计量分析又可以分为几个层次,第一层次是简单回归,包括双变量、多元回归,基本计量问题(共线性、异方差、自相关)的处理。第二层次更...
平稳性检验后可以确定协整关系吗
答:
实证
检验
步骤
:1.先做单位根检验,看变量序列是否平稳序列,若平稳,可构造回归模型等经典计量经济学模型;若非平稳,进行差分,当进行到第i次差分时序列平稳,则服从i阶单整(注意趋势、截距不同情况选择,根据P值和原假设判定)。2.若所有检验序列均服从同阶单整,可构造
VAR模型
,做协整检验(注意滞后...
证券投资基金风险管理
实证分析
答:
摘要:随着我国资本市场的快速发展,证券投资基金在此基础上得到蓬勃发展,对于基金风险的监控和管理便显得格外重要。本文以
VaR模型
作指导对随机选择的基金国投瑞银核心的10支权重股进行风险测量和
实证分析
,以期对我国基金投资者对于风险的管理有所裨益。关键词:证券投资基金风险管理VaR模型 在新的管理办法将...
基于蒙特卡罗模拟的
VaR
对香港恒生指数期货的
实证
研究
答:
由于计算机技术的广泛应用,能够有效解决计算问题,故文章将 采用基于蒙特卡罗模拟的VaR方法对香港恒生指数期货进行分析。 2 香港恒生指数期货的
VaR实证分析
恒生指数期货(恒指期货,HSI Future)是一种以恒生指数作为买卖基础的期货合约,参与者 同意承担香港股票市场的价格起跌,涨落的幅度则以恒生指数作准。香港恒生指数...
求一篇 毕业论文用的 我国房地产价格波动与消费关系的
实证分析
答:
分析
篇周守亮 我国房地产价格波动对消费的影响分析 —基于
VAR 模型
的
实证
研究 —— 房地产价格的波动会直接 内容提要: 房地产业价格波动会对消费行为产生影响, 进而波及到 期和未来的消费。因此, 影响消费者尤其是租赁房屋者的购买房地产商品 我国整体宏观经济。 本文首先分析了房地产业价格波动影响消费的内在 从而...
实证
结果
分析
与讨论
答:
(4)
VaR模型
的预测能力 从上述
分析
中可以看到,基于GED-GARCH的VaR模型能够较好地估计和预测样本内数据。为了更加全面检验这种VaR模型的预测能力,接下来本节以95%的置信度为例,采用它来预测样本外数据的VaR风险值,并与样本外的实际收益率数据进行比较。结果发现,在WTI和Brent市场上,落在预测得到的正向VaR和负向VaR之...
浅析如何应对FDI的环境污染问题
答:
具体
流程
是:首先,对外商直接投资变量、环境污染变量和控制变量人均GDP进行单位根检验,如若不平稳则进一步对同阶单整序列进行协整检验,只有变量平稳或者存在协整关系才能做格兰杰因果关系检验;其次,对存在格兰杰因果关系的变量建立
VAR模型
,判断其稳定性之后,进行脉冲响应
分析
和方差分解,进而了解外商直接投资...
建立
VAR模型
进行协整检验 格兰杰检验 VEC模型 脉冲响应函数 方差分解...
答:
1,原始数据不平稳,不能建立
VAR模型
,只能建立VEC模型。2,运用VAR模型或者VEC模型,一般都要做格兰杰检验,不然得不出有效的
实证分析
信息。3,顺序:单位根-平稳-VAR-格兰杰;单位根-不平稳-协整-VEC-格兰杰 4,二阶差分协整应该还是用原始数据做吧,我个人认为是这样的,改天去问问老师去。
中国货币政策传导系统有效性的
实证
研究目录
答:
三、货币政策传导子系统
实证分析
分别对利率、信贷、资产价格和汇率传导进行了详细的实证分析,通过
VAR模型
等方法,深入解析了政策效果。四、政策操作框架与市场化改革建议 研究提出了在货币政策操作中,如何选择框架以避免经济波动,并针对提高传导有效性,提出了一系列市场化改革措施,如利率市场化、货币市场...
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