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wechaID什么意思
统计数学,covariance和correlation的区别,在金融里的意义是
什么
答:
比如时间序列里(比如高频或者超频时间序列在金融里应用蛮广的)
,COR的pattern可以反映序列的模型。而在financial econometrics里面基本分析都是针对VAR-COV MATRIC进行的。因为CORR算是比较直观的一种线性相关性的度量,但是CORR也因此容易失去一些COV本来的特性,比如时间序列里平稳性就不能用CORR来决定。。。
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