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协方差一定是整数吗
协方差为
0,
一定
独立吗?
答:
协方差为
0,不
一定
独立。因为协方差等于零只能推出不相关的,所以不能推出互相独立的。但互相独立的可以推出互不相干的。协方差的算法:COV(X,Y)=E{(X-E(X))(Y=E(Y))}E为数学期望;它反映随机变量平均取值的大小。又称期望或均值。它是简单算术平均的一种推广。折叠定理 设ρXY是随机变量X和...
协方差
cov(X,X)是不是就等于X的方差?为什么?
答:
性质 若两个随机变量X和Y相互独立,则E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=0,因而若上述数学期望不为零,则X和Y必不是相互独立的,亦即它们之间存在着
一定
的关系。
协方差
与方差之间有如下关系:D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2Cov(X,Y)D(X-Y)=D(X)+D(Y)-2Cov(X,Y)协方差与期望值有如下关系:Cov...
协方差
等于零则
一定
独立么?他们之间是什么关系?
答:
协方差为
0,但不
一定
独立 独立,则协方差=0
如何理解“如果X与Y是相互独立的,那么二者之间的
协方差为
0.”
答:
+D(y),我们就能得到
协方差
Cov(X,Y)=0;如果X与Y是相互独立的,那么二者之间的协方差就是0.但是,反过来并不成立,即如果X与Y的协方差为0,二者并不
一定是
相互独立的. X与Y的协方差为0时,只能说明X和Y不相关,即没有线性关系,但并不一定相互独立所以结论是X与Y不相关故选:B ...
主成分分析(PCA)
答:
主成分分析的主要目的是降维,所以一般选择 个主成分(线性无观变量),使问题得以简化,并能保留原有变量的大部分信息。这里所说的信息是指原有信息的方差。对任意正
整数
,考虑正交线性变换 其中 是q的维向量, 是q*m维矩阵,令 的
协方差
矩阵为 则 的迹 在 时取最大值,其中...
异
方差
性检验实验结论是什么
答:
另一方面,在计量分析实践中,即使在线性回归模型的经典条件下,随机误差项的方差本身也不是可直接观察的,实践中我们用对其进行估计(大多数统计分析软件正是如此处理的),也即用矩阵去估计OLS估计量的方差—
协方差
矩阵,并在此基础上对模型进行各种检验。在线性回归模型的经典条件下,这种估计将是无偏的(...
为什么
协方差
和均值的这个等式会成立?
答:
首先,随机产生一个10*3维的
整数
矩阵作为样本集,10为样本的个数,3为样本的维数。mysample = fix(rand(10,3)*50)根据公式,计算
协方差
需要计算均值,那是按行计算均值还是按列呢,我一开始就老是困扰这个问题。前面我们也特别强调了,协方差矩阵是计算不同维度间的协方差,要时刻牢记这一点。样本...
在Excel 2010 中,HYPGEOMDIST 函数有什么作用
答:
利用
协方差
可以研究两个数据集合之间的关系。 语法:COVAR(array1,array2) 参数:Array1是第一个所含数据
为整数
的单元格区域,Array2是第二个所含数据为整数的单元格区域。 实例:如果A1=3、A2=2、A3=1、B1=3600、B2=1500、B3=800,则公式“=COVAR(A1:A3,B1:B3)”返回933.3333333。 17.CRITBINOM 用途:返回使...
请问
协方差
有对称性吗?可以帮忙看看这道题吗?谢谢啦!
答:
因为对X来说,Y和Z是相同的,虽然是不同的事件,但是概率
都
一样,且和X的相关性一样,所以
协方差
就是相等的,或者也可以用D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2Cov(X,Y)的公式求协方差
连续性随机变量密度函数的
协方差
怎么求
答:
E(X)就是X的平均值 你就想成你每次考试,比如2次考100,一次0分,一共3次,就是(2/3)*100+(1/3)*0=66.6分 密度函数设成f(x,y)就相当于上文(2/3),(1/3)积分就是求非常多个小东西的和,只不过这些东西是有实数那么多,求和就是离散的和,一般是有限个东西的和,最多就
是整数
那么多个...
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