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协方差的大小的意义
如何理解股市交易的资金流入流出?
答:
通过这种分解,我们可以构造衡量个股的两种波动的度量,这两种波动之和就是该股票收益的波动,所采用的方法优点在于无需计算股票间的
协方差
以及个股的β。 根据capm模型,我们可以得到一种个股收益波动的分解方式: (1)var(r[,it])=β[2][,im]var(r[,mt])+var({图}[,it]) 其中r[,it]为个股的超额收益,...
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