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工具变量估计法
求计量经济学试题及答案。
答:
指出各个参数估计量的经济意义和数值范围。三(8分)某联立方程计量经济学模型有3个方程、3个内生变量 、3个外生变量 和样本观测值始终为1的虚变量C,样本容量为n。其中第二个方程为⑴ 能否采用OLS方法估计该结构方程?为什么?⑵ 如果采用
工具变量方法估计
该方程,如何选择 的工具变量?(指出两种选择)四(16分)中国...
怎样用stata做两阶段回归?2SLS?
答:
ivregress命令 ivregress命令是Stata自带的命令,支持两阶段最小二乘(2SLS)、广义矩估计(GMM)和有限信息最大似然估计(LIML)三种
工具变量估计方法
,我们最常使用的是两阶段最小二乘法(2SLS),因为2SLS最能体现工具变量的实质,并且在球形扰动项的情况下,2SLS是最有效率的工具变量法。顾名思义...
最小二乘法的基本假设条件是什么?
答:
第二阶段的任务是通过一种特殊形式的
工具变量法
得出结构参数的一致
估计
量。三、实现 一个很自然的想法是,如果模型中每个内生说明变量的工具变量都在前定变量中选取,那么工具变量的最普遍的形式便是模型中所有前定变量的线性组合,也就是我们可以利用间接最小二乘法将约简型方程估计式作为工具变量。这就...
两阶段最小二乘法
答:
两阶段最小二乘法简称2SLS或者TSLS,是指一种计量经济学
方法
。
工具变量法
对于恰好识别的结构方程是有效的。但对过度识别方程虽然能够给出过度识别结构方程的参数
估计
,但这种方法不是有效的。其原因在于选择工具变量的任意性和失去了未被选用的前定变量所提供的信息。在实际应用二阶段最小二乘法时,第一...
普通最小二乘法是什么?
答:
第二阶段的任务是通过一种特殊形式的
工具变量法
得出结构参数的一致
估计
量。三、实现 一个很自然的想法是,如果模型中每个内生说明变量的工具变量都在前定变量中选取,那么工具变量的最普遍的形式便是模型中所有前定变量的线性组合,也就是我们可以利用间接最小二乘法将约简型方程估计式作为工具变量。这就...
两阶段最小二乘法第一阶段为什么加入原模型外生
变量
答:
因为要提高参数
估计
的无偏性,两阶段最小二乘法用于检验有内生性变量的回归模型。
工具变量法
对于恰好识别的结构方程是有效的。但对过度识别方程虽然能够给出过度识别结构方程的参数估计,但这种
方法
不是有效的。其原因在于选择工具变量的任意性和失去了未被选用的前定变量所提供的信息。
estatendogenous结果怎么看
答:
estatendogenous结果看的
方法
是:解释变量内生性检验首先检验解释变量内生性(解释变量内生性的Hausman检验:使用
工具变量法
的前提是存在内生解释变量。Hausman检验的原假设为:所有解释变量均为外生变量,如果拒绝,则认为存在内生解释变量,要用IV;反之,如果接受,则认为不存在内生解释变量,应该使用OLS。
如何在stata中实现用
工具变量
来确定gmm的
估计
量
答:
vreg gmm y x1(外生控制变量)(内生变量=
工具变量
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二阶段最小二乘法的原理是什么?
答:
第二阶段的任务是通过一种特殊形式的
工具变量法
得出结构参数的一致
估计
量。三、实现 一个很自然的想法是,如果模型中每个内生说明变量的工具变量都在前定变量中选取,那么工具变量的最普遍的形式便是模型中所有前定变量的线性组合,也就是我们可以利用间接最小二乘法将约简型方程估计式作为工具变量。这就...
两阶段最小二乘法
答:
两阶段最小二乘法介绍如下:两阶段最小二乘法简称2SLS或者TSLS,是指一种计量经济学
方法
。
工具变量法
对于恰好识别的结构方程是有效的。但对过度识别方程虽然能够给出过度识别结构方程的参数
估计
,但这种方法不是有效的。其原因在于选择工具变量的任意性和失去了未被选用的前定变量所提供的信息。在实际应用...
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