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已知自相关函数求均值和方差
(三)时间序列分析的基本方法
答:
当ACF维持许多期
的
正相关,且ACF的值通常是很缓慢地递减到0,则序列为非平稳型。序列的自相关-偏
自相关函数
具有对称性,即反映了周期性变化特征。3.谱分析 确定性周期函数X(t)(设周期为T)在一定条件下通过傅里叶(Fourier)级数展开可表示成一些不同频率的正弦和余弦函数之和(陈磊等,2001),...
【请教大神】如何理解单位白噪声的含义与matlab实现?
答:
一般说白噪声就是对高斯白噪声
的
简称。“高斯”是指每个样点的分布特性,是高斯正态分布。也就是概率密度函数f(x)=(1/根号2π)exp(x^2/2),MATLAB语言就是randn().“白”指的是样点与样点之间的相关性。白就是您说的功率谱密度为常数。我们知道,功率谱密度为常数,时域
自相关函数
就是它的傅里叶反变换,...
关于时间序列的预测可以用什么方法
答:
使ARMA模型
的
建立有了一套完整、正规、结构化的建模方法,并且具有统计上的完善性和牢固的理论基础。 4、ARMA模型三种基本形式:自回归模型(AR:Auto-regressive),移动
平均
模型(MA:Moving-Average)和混合模型(ARMA:Auto-regressive Moving-Average)。 (1) 自回归模型AR(p):如果时间序列 满足 ...
基于地统计学的宁波市区地价空间分布特征研究
答:
在地统计学上,用于空间相关分析
的
函数主要是半
方差函数
(Variograms Function)、协方差函数(Covariance Function)、
相关函数
(Correlation),其中半方差函数是地统计学最常用的工具。除此之外,还有一般相对方差函数、交叉变差函数、成对相对方差函数、对数方差函数、广义方差函数、特征化方差函数(或指示方差函数)及散点图等,...
为什么不对非平稳序列进行白噪声检验
答:
检验是没有意义的。非平稳序列是指序列
的均值
、
方差
或
自相关函数
随时间变化的序列,白噪声检验是用来检验序列是否具有随机性和独立性的方法,由于非平稳序列的均值、方差或自相关函数随时间变化,因此无法满足白噪声的基本假设,即序列的均值为常数、方差为常数、自相关函数为0,因此,对非平稳序列进行白...
随机过程
的
期望
和方差
描述了随机过程的哪些性质
答:
方差越大就越随机。用力学的术语来说:
均值
就是重心。方差就是转动惯量。“随机过程的期望
和方差
描述了随机过程的哪些性质?”答:对随机过程来说,以上讨论都成立。只是随机过程的期望可能是时间函数。随机过程
的
方差也可能是时间函数。一般地来说,对一个随机过程我们还需讨论它的
自相关函数
。
什么是广义平稳过程
答:
(1)随机过程
的
期望值E[x(t)]为一常数,因此与时间变量无关,并且 (2)
自相关函数
Rxx(t1,t2)仅为时间差t2-t1=τ的函数;如果条件(2)得到满足,则这样的随机过程称为自相关平稳过程。如果条件(1)得到满足,则该随机过程有最低形式的平稳性,称为
均值
平稳。如果随机过程同时满足条件(1)和(2),...
中国精算师考试数学基础1、2的详细考点是什么?
答:
多元线性回归模型参数
的
最小二乘法估计 多元线性回归模型参数的假设检验及置信区间 多元线性回归模型的拟合度及F检验 异
方差
性问题 序列相关性问题 多重共线性问题 非线性回归模型 指数平滑模型 移动
平均
模型 自回归模型 ARMA模型
自相关函数及
偏自相关函数 回归模型预测 时间序列模型预测 预测区间 5、参考...
偏相关函数
和自相关函数的
区别 概念理解
答:
自相关函数
,是用来度量时间间隔为k的两个值Z(t)和Z(t+k)之间
的方差
,
序列相关
性和异
方差
性什么区别
答:
自相关的程度可用自相关系数去表示,根据
自相关系数的
符号可以判断自相关的状态,如果<0,则ut与ut-1为负相关;如果>0,则ut与ut-1为正关;如果= 0,则ut与ut-1不相关。异
方差
性:是为了保证回归参数估计量具有良好的统计性质,经典线性回归模型的一个重要假定是:总体回归函数中的随机误差项满足同...
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