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时间序列的观测值
小数据量应该用什么
时间序列
模型?
答:
简单移动平均模型(Simple Moving Average Model):公式:y_t = (1/k) * (y_{t-1} + y_{t-2} + ... + y_{t-k})这里,y_t 表示第 t 个
时间
点
的观测值
,k 表示移动平均窗口的大小。示例:假设你想预测未来一个月内每天的气温变化情况,你收集了过去10天的气温数据如下:28, 29,...
16种常用的数据分析方法-
时间序列
分析
答:
3)辨识合适的随机模型,进行曲线拟合,即用通用随机模型去拟合
时间序列的观测
数据。对于短的或简单的时间序列,可用趋势模型和季节模型加上误差来进行拟合。对于平稳时间序列,可用通用ARMA模型(自回归滑动平均模型)及其特殊情况的自回归模型、滑动平均模型或组合-ARMA模型等来进行拟合。当
观测值
多于50个时一般...
MA(1)模型是什么意思?
答:
MA(1)模型是一种
时间序列
模型,它表示当前
的观测值
与前一个时间点的随机误差之间存在一种线性关系。具体而言,MA(1)模型可以表示为Yt = μ + et + θ1 et-1,其中μ是常数,et是白噪声误差项,而θ1则是MA(1)模型的参数,它表示前一个时间点的随机误差与当前观测值之间的影响程度。要求MA(1...
经济学中ar是什么意思?
答:
在经济学中ar通常是指自回归系数,指的是在
时间序列
分析中,过去
的观测值
对当前观测值的影响。例如,在分析经济发展趋势时,如果某一年的经济增长率对下一年的增长率有正向影响,那么自回归系数就为正值。对于经济预测和政策制定来说,了解自回归系数是非常重要的。除了自回归系数,ar在经济学中还有另外一...
下列
时间序列
属于时期
序列的
是( )。
答:
【答案】:D 绝对数
时间序列
可分为时期序列和时点序列。时期序列是指序列中
的观测值
反映现象在一段时期内发展过程的总量,不同时期的观测值可以相加,相加结果表明现象在更长一段时间内的活动总量,例如我国历年的GDP序列。ABC三项不同时期观测值相加无意义,只有D项符合时期序列定义。
下列
时间序列
中,属于时点
序列的
是( )。
答:
【答案】:C 时点
序列
是序列中
的观测值
反映现象在某一瞬间上所达到的水平,不同时期的观测值不能相加,相加结果没有实际意义,例如我国年末人口数序列。ABD三项为时期序列。
自协方差、自相关系数、偏自相关系数有什么区别?
答:
自协方差:自协方差用于衡量一个随机变量和它本身在不同时刻的取值间的相关性。自协方差提供了一个
时间序列
数据与其自身在不同时点的依赖关系的度量。自相关系数:自相关系数是自协方差的标准化形式,用于测量一个时间序列中相邻
观测值
之间的线性关系。自相关系数的取值在-1和1之间,值越接近1或-1,...
常用的
时间序列
分析方法有哪些?
答:
1、趋势拟合法就是把
时间
作为自变量,相应的
序列观察值
作为因变量,建立
序列值
随时间变化的回归模型的方法。包括线性拟合和非线性拟合。线性拟合的使用场合为长期趋势呈现出线形特征的场合。参数估计方法为最小二乘估计。非线性拟合的使用场合为长期趋势呈现出非线形特征的场合。其参数估计的思想是把能转换...
E(a|b)=0在计量经济学中表示什么?含义是什么?
答:
X为外生解释变量,如果相关,X则为内生解释变量。切入同时具有横截面及时间序列的资料,换言之,每个横截面都同时具有
时间序列的观测值
,这种资料称为追踪资料(Panel data,或称面板资料分析)。追踪资料研究多个不同经济体动态行为之差异,可以获得较单纯横截面或时间序列分析更丰富的实证结论。计量经济学...
计量经济学中应用的数据类型有哪些
答:
计量经济学中应用的数据类型:
时间序列
数据、面板数据、截面数据、虚拟变量数据。拓展知识:一、时间序列数据:时间序列数据是在不同时间上收集到的数据,这类数据是按时间顺序收集到的,用于所描述现象随时间变化的情况。这类数据反映了某一事物、现象等随时间的变化状态或程度。很多计量经济学的模型也用到...
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