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自相关系数函数
什么是时间序列的自协方差与
自相关系数
?
答:
一、自协方差和
自相关系数
p阶自回归AR(p)自协方差 r(t,s)=E[X(t)-EX(t)][X(s)-EX(s)]自相关系数ACF=r(s,t)/[(DX(t).DX(s))^0.5]二、平稳时间序列自协方差与自相关系数 1、平稳时间序列可以定义r(k)为时间序列的延迟k自协方差
函数
:r(k)=r(t,t+k)=E[X(t)-EX(t...
偏
自相关函数
怎么求?
答:
一、自协方差和
自相关系数
p阶自回du归AR(p)自协方差 r(t,s)=E[X(t)-EX(t)][X(s)-EX(s)]自相关系数ACF=r(s,t)/[(DX(t).DX(s))^0.5]二、平稳时间序列自协方差与自相关系数 1、平稳时间序列可以定义r(k)为时间序列的延迟k自协方差
函数
:r(k)=r(t,t+k)=E[X(t)-EX...
偏
自相关系数
怎么算?
答:
偏
自相关函数
(Partial Autocorrelation Function,PACF)是一种用于分析时间序列数据的统计方法,它能够帮助我们理解时间序列数据中的长期依赖性和周期性变化。PACF的计算公式是基于自相关函数(Autocorrelation Function,ACF)和偏相关函数(Partial Correlation Function,PCF)的。在计算PACF时,我们需要首先计算...
自协方差怎么定义?
答:
一、自协方差和
自相关系数
p阶自回du归AR(p)自协方差 r(t,s)=E[X(t)-EX(t)][X(s)-EX(s)]自相关系数ACF=r(s,t)/[(DX(t).DX(s))^0.5]二、平稳时间序列自协方差与自相关系数 1、平稳时间序列可以定义r(k)为时间序列的延迟k自协方差
函数
:r(k)=r(t,t+k)=E[X(t)-EX...
...逐步推导出模型的均值,方差,自协方差,
自相关系数
?
答:
3、自协方差:自协方差可以由下式求得:Cov(Xt,Xt-1)=Cov(φXt-1 + εt,Xt-1)=φCov(Xt-1,Xt-1)+Cov(εt,Xt-1)=φ Var(Xt-1)由于εt与Xt-1是独立的,因此Cov(εt,Xt-1)=0,所以自协方差可以由下式求得:Cov(Xt,Xt-1)=φ Var(Xt-1)4、
自相关系数
:自...
样本自协方差
函数
怎么求
答:
一、自协方差和
自相关系数
p阶自回归AR(p)自协方差 r(t,s)=E[X(t)-EX(t)][X(s)-EX(s)]自相关系数ACF=r(s,t)/[(DX(t).DX(s))^0.5]二、平稳时间序列自协方差与自相关系数 1、平稳时间序列可以定义r(k)为时间序列的延迟k自协方差
函数
:r(k)=r(t,t+k)=E[X(t)-EX(t...
如何辨别统计中的拖尾和截尾
答:
在sas软件中,我们可以通过得到的
自相关函数
图和偏相关函数图来判断。如果样本
自相关系数
和样本偏自相关系数在最初的阶明显大于2倍标准差,而后几乎95%的系数都落在2倍标准差的范围内,且非零系数衰减为小值波动的过程非常突然,通常视为k阶截尾;如果有超过5%的样本相关系数大于2倍标准差,或者非零...
随机过程常用的数字特征有()
答:
随机过程常用的数字特征有()A.数学期望 B.方差 C.相关系数 D.
自相关函数
正确答案:ABD
计量经济学软件:EViews的使用的目录
答:
Goldfeld—Quandt) 130第十二章
自相关
(Autocorrelation) 135第一节 残差序列图 136第二节 广义差分最JA-乘法(Generalized Least Squares)的运用 141第三节 一阶自相关(AR(1))模型的估计 144第四节 杜宾-瓦尔特森(Durbin——Watson)检验 146第五节 拉格朗日乘数(Lagrange Multiplier)自相关(...
急~ 跪求,“经济预测方法概论”资料(湖南自考)
答:
(3)计算回归系数 (4)检验线性关系的显著性 (5)预测 3在多元线性回归模型y=b0+b1x1+…..+bmxm+Q中R和R*R有什么关系?在多元线性回归模型检验中R*R称为复可决系数,R复
相关系数
.其中复可决系数的平方根是复相关系数。4处理多目标决策有哪些原则?A化多为少原则B目标排序法 5专家评估法...
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