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贝塔值为负
无杠杆
贝塔值
计算公式
答:
无杠杆
贝塔值
计算公式:杠杆率 = 约定杠杆×NAVc/NAVb。NAVc为母基金净值,NAVb为B类子基金净值。由于母基金实际上不能满仓操作,因此,计算子基金的杠杆率时还要考虑到母基金beta。杠杆基金的杠杆率与基金净值高低成反比。也就是说,母基金净值越高,杠杆率越低;母基金净值越低,杠杆率越高。这就...
财务中的beta和alpha指标是指什么?用公式如何表示?
答:
基金收益=阿尔法收益+
贝塔
收益+残留收益 其中贝塔收益=贝塔系数×基准收益。残留收益是随机变量,平均
值为
0,可以略过。在量化投资者的眼里,收益和风险一个硬币的两面,风险带来收益,收益意味着风险。收益和风险在公式里可以互换使用。所以上述公式也可以写成:基金风险=阿尔法风险+贝塔风险+残留风险 贝塔...
方差delta
贝塔值
在金融中分别度量什么
答:
通俗的讲,方差就是对一个系列的值放在一个函数模型中测量得出的离散程度。在投资学中用来衡量风险的大小。2、
贝塔
系数(Beta Coefficient)是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。在股票、基金等投资术语中常见。它是统计学上的概念,它所反映的是某...
做实证系数是负的
答:
做实证系数是负的。做了面板数据的回归分析,回归系数
为负
,P值不显著。
贝塔
系数是用于衡量证券市场系统风险的一个重要概念.通过对贝塔系教的估计,投资者可以预测证券未来的市场风险。
阿尔法和
贝塔
收益的区别
答:
所以阿尔法收益是需要通过基金经理通过管理、择时、择股等手段来获取的超额收益。 2、
贝塔
收益: 就是金融资产和市场保持一致的收益。同上举例,该沪深300基金当年50%的收益就属于贝塔收益,因此贝塔收益是承担市场风险后的收益。业绩基准为正数,那么贝塔收益就会增加,业绩基准为负数,那么贝塔收益就会减少。...
高一数学,三角函数,第二问,为什么最后结果是负的,依据图象,不是正负...
答:
在±π/2之间,正弦或者正切、余切都正有
负
,而余弦始终是正的,所以用正弦、正切、余切才能判断出角度是正是负。这个题目算tan(2α-β)是最好的,根据tanα=2知道tan(2α)=2tanα/[1-(tanα)^2]=4/(1-4)=-4/3。tanβ=-1/7。所以tan(2α-β)=[tan(2α)-tanβ]/[1+tan(...
无负债的
贝塔
系数是什么意思
答:
贝塔系数是一种风险系数,用来衡量股票相对于整个市场的波动情况。贝塔系数越高,说明股票的波动性越大机会多,同时面临的系统性风险就很高。贝塔系数越低,可能说明股价波动小,股价稳定。股价处于上升趋势,这个时候选择
贝塔值
较高的股票,因为这类股票会成倍放大市场收益,给投资者带来高额的收益;行情...
如何衡量基金的风险?
答:
标准差即波动幅度,越大,代表收益率变动越高,风险越大,
贝塔
系数值越大,收益变化幅度相对大盘越大,越小相对大盘变化越小,如果是负值则显示基金与大盘变动方向相反 考察基金业绩应当不仅考虑收益,还应考察为获取收益而承担的风险。前面我们介绍了如何衡量基金以往的风险,那么如何用风险对基金收益进行...
A公司股票的
贝塔
系数为2.5,无风险利率为6%,市场上所有股票的平均报酬...
答:
它所反映的是一种证券或一个投资证券组合相对于大盘的表现情况。
贝塔
系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标。β 越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大。 β 大于 1 ,则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之亦然。 如果是负值,则显示其变化的方向与...
为什么此题的
贝塔
角不可以等于三分之π而等于负三分之π?
答:
那个角不是β是φ,从已知看φ∈(-π/2,π/2)f(x)=2cos(x/2+φ)f(0)=2cosφ=1,cosφ=1/2 所以φ=π/3或-π/3 注意cosφ=1/2这里面的余弦是在增区间上取1/2这个值,所以φ=-π/3 如果取π/3,应为减区间上的1/2 ...
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