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贝塔指标
若某种股票的
贝塔
系数为零,则说明
答:
为了便于理解,试举例说明。假设上证指数代表整个市场,
贝塔
值被确定为1。当上证指数向上涨10%时,某股票价格也上涨10%,两者之间涨幅一致,风险也一致,量化该股票个别风险的
指标
——贝塔值也为1。如果这个股票波动幅度为上证指数的两倍,其贝塔值便为2,当上证指数上升10%时,该股价格应会上涨20%。若...
股票中的
贝塔
系数,是怎样算出来的?
答:
贝塔
系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对
指标
。 β 越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大。 β 大于 1 ,则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之亦然。 如果β 为 1 ,则市场上涨 10 %,股票上涨 10 %;市场下滑 10 %,股票相应下滑 10 %。如果 β为 1.1, 市...
股票的
贝塔
系数是什么意识
视频时间 01:16
β资产与β权益到底是什么意思
答:
是包含负债情况的风险
指标
。总的来说,β系数是衡量证券风险的重要工具,它表示投资组合对市场波动的响应程度。β值大于1表示风险较高,如市场上涨10%,股票涨幅大于10%;β值小于1则表示风险较低,市场变动时股票波动较小。理解这两种
贝塔
概念有助于投资者更好地评估投资组合的系统风险和潜在回报。
投资组合的
贝塔
系数计算公式
答:
公式为βa=cov(ra,rm)/σ_m 其中,βa是证券a的
贝塔
系数,ra为证券a的收益率,rm为市场收益率,cov(ra,rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ_m是市场收益的方差。投资组合的贝塔是各个股票的贝塔的加权平均,具体地投资组合贝塔=1×20%+20×10%+91×30%+52×40%=50.3拓展资料:什么...
贝塔
系数的具体公式.
答:
如果是负值,则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反:大盘涨的时候它跌,大盘跌的时候它涨。由于我们投资于投资基金的目的是为了取得专家理财的服务,以取得优于被动投资于大盘的表现情况,因此这一
指标
可以作为考察基金管理人降低投资波动性风险的能力。在计算
贝塔
系数时,除了基金的表现数据外,还需要有作为...
同花顺怎么看
贝塔
系数
答:
其绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大;绝对值越小,显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值,则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反;大盘涨的时候它跌,大盘跌的时候它涨。
贝塔
系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对
指标
。β越高,意味着股票相对于...
请问在哪里可以看到股票的
贝塔
系数?
答:
部分券商手机端的交易软件会携带智能诊股功能,在该功能下直接输入“查询某某股票β值”,可以查询,如万德、澎湃、瑞思数据库等,可以匿名进去,一般可以查到三年的数据。
贝塔
系数可以衡量股票相对于大盘的波动率,是一个风险
指标
,如果一只股票的波动率和大盘相同,贝塔系数等于1。如果一只股票的波动率大于...
贝塔
系数的具体公式.
答:
贝塔
系数用于证券市场的计算公式 贝塔系数概述 公式为:其中Cov(ra,rm)是证券 a 的收益与市场收益的协方差;是市场收益的方差。因为:Cov(ra,rm) = ρamσaσm 所以公式也可以写成:其中ρam为证券 a 与市场的相关系数;σa为证券 a 的标准差;σm为市场的标准差。贝塔系数利用回归的方法计算:...
股票中的β系数如何解释(
贝塔
系数)?
答:
如果是负值,则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反;大盘涨的时候它跌,大盘跌的时候它涨。由于我们投资于投资基金的目的是为了取得专家理财的服务,以取得优于被动投资于大盘的表现情况,这一
指标
可以作为考察基金经理降低投资波动性风险的能力。在计算
贝塔
系数时,除了基金的表现数据外,还需要有作为反映...
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