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连续随机变量函数的期望公式
概率论与数理统计:瑞利分布
期 望
及方差的证明过程
答:
具体回答如图:当一个
随机
二维向量的两个分量呈独立的、有着相同的方差的正态分布时,这个向量的模呈瑞利分布。
连续
型
随机变量
x密度
函数
求
期望
方差
答:
直接根据
期望
与方差的计算
公式
就可以如图求出期望是1,方差是1/6。
连续
型
随机变量的期望
问题,不懂怎么求
答:
你好!利用概率密度积分为1的性质与
期望
可以求出a与b。经济数学团队帮你解答,请及时采纳。谢谢!
正态分布
随机变量的期望
值是怎么确定的?
答:
均值X=(X1+X2...Xn)/n,所以X
期望
为u,方差D(X)=D(X1+X2...Xn)/n^2=σ^2/n E(Y)= E [X] = - E [X] = 0 Y(Y)= E [YE(Y)] ^ 2 = E [ - X - 0] ^ 2 = E [X ^ 2] = 1 因此,
随机变量
Y = - X的意思是0,方差为1 服从标准正态分布的随机变量...
请问两个
随机变量
XY不独立,他们的协方差cov(X,Y)已知,请问怎么计算两者...
答:
利用协方差的
公式
啊COV(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=EXY-EX*EY 那么EXY=COV(X,Y)+EX*EYEX,EY,COV(X,Y)都已知,就可以算出来了。如果X与Y是统计独立的,那么二者之间的协方差就是0,因为两个独立的
随机变量
满足E[XY]=E[X]E[Y]。但是,反过来并不成立。即如果X与Y的协方差为0...
二元
函数期望
怎么求?
答:
Fx(x) = ∫f(x,y)*dy 求单变量
的期望
,可以参考以下
公式
:E(x) = ∫x*Fx(x)*dx=∫∫x*f(x,y)*dxdy 设(X,Y)是二维
随机变量
,x,y是任意实数,二元
函数
:F(x,y)=P({X≤x∩Y≤y})=P(X≤x,Y≤y),被称二维随机变量(X,Y)的分布函数,或称为X和Y的联合分布函数。
设二维
随机变量的
联合密度
函数
为f(x,y)=xe^-x(1+y),求
期望
和方差,E(x...
答:
E(X)=∫(0,1)x[∫(0,1)f(x,y)dy]dx。而,∫(0,1)f(x,y)dy=∫(0,1)xe^[-x(1+y)]dy=e^(-x)-e^(-2x)。∴E(X)=∫(0,1)x[e^(-x)-e^(-2x)]dx=(1-2/e)-(1/4)(1-3/e²)=(3/4)(1+1/e²)-2/e。同理,E(X²)=∫(0,1)x...
已知概率密度
函数
怎么求它的数学
期望
和方差
答:
代入
公式
。在[a,b]上的均匀分布,期望=(a+b)/2,方差=[(b-a)^2]/2。代入直接得到结论。如果不知道均匀分布
的期望
和方差公式,只能按步就班的做:期望:EX=∫{从-a积到a} xf(x) dx=∫{从-a积到a} x/2a dx=x^2/4a |{上a,下-a}=0 E(X^2)=∫{从-a积到a} (x^2)*f(...
X服从正态分布,X的平均值的数学
期望
是什么
答:
大数定律规定,随着重复次数接近无穷大,数值的算术平均值几乎肯定地收敛于期望值。若
随机变量
X服从一个数学期望为μ、方差为σ^2的正态分布,记为N(μ,σ^2)。其概率密度
函数
为正态分布
的期望
值μ决定了其位置,其标准差σ决定了分布的幅度。当μ = 0,σ = 1时的正态分布是标准正态分布。
设
随机变量
x服从参数为p的几何分布,M>0为整数,Y=max(X,M),求E(Y...
答:
P(X=k)=q^(k-1)p;Y=M,若X<=M;Y=X,若X>M;EY=M*[关于k从1到M求和:P(X=k)]+对k从(M+1)到无穷大求和:k*P(X=k);
棣栭〉
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