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随机变量的均值与方差的关系
设
随机变量
X服从均匀分布U(a,b),求X的特征函数,并由特征函数求X的数学...
答:
X服从均匀分布,即X~U(a,b),则E(X)=(a+b)/2, D(X)=(b-a)²/12 证明如下:设连续型
随机变量
X~U(a,b)那么其分布函数F(x)=(x-a)/(b-a),a≤x≤b E(x)=∫F(x)dx=∫(a到b)(x-a)/(b-a)dx =(x²/2-a)/(b-a) |(a到b)=(b²/2-a)/(b-...
两个
随机变量的
线性组合的
方差
计算
答:
如果两个
随机变量
X与Y独立,则D(aX+bY)=D(aX)+D(bY)=(a^2)D(X)+(b^2)D(Y)。如果两个随机变量X与Y独立,则D(aX+bY)=D(aX)+D(bY)+2abcov(X,Y)=(a^2)D(X)+(b^2)D(Y)+2abρ{√D(X)}{√D(Y)},其中ρ是X与Y的相关系数。
样本与总体同分布,为什么
方差
不同
答:
1、定义不同 总体方差是一组资料中各数值与其算术平均数离差平方
和的平均数
。样本方差是样本关于给定点x在直线上散布的数字特征之一,其中的点x称为方差中心。样本方差数值上等于构成样本的
随机变量
对离散中心x之
方差的
平方和。2、准确性 总体方差有有限总体和无限总体,有自己的真实参数,这个均值是实实...
中误差
与方差
、平均误差、或然误差存在什么
关系
答:
中误差
与方差
、平均误差、或然误差存在
关系
:都是误差的一中。中误差:中误差不等于真误差,它仅是一组真误差的代表值。中误差的大小反映了该组观测值精度的高低,因此,通常称中误差为观测值的中误差。方差:方差用来度量
随机变量
和其数学期望(即
均值
)之间的偏离程度。平方误差:表示实验误差大小的偏差...
随机变量
X
和
Y的数学期望分别是—2和2,
方差
分别是1和4,而相关系数为-0.5...
答:
+E(η).E(X+Y)=E(X)+E(Y)=0.X+Y的数学期望为0 D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2COV(X,Y)ρXY=COV(X,Y)/√D(X)√D(Y),称为
随机变量
X和Y的相关系数。-0.5=COV(X,Y)/√1√4 COV(X,Y)=-1 D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2COV(X,Y)=1+4+2(-1)=3 X+Y的
方差
为3 ...
1、设
随机变量
X~N(0,1),Y~N(2,2^2),且pxy=0.5,求随机变量函数Z=3X-2Y...
答:
这个确实不好办,符号不好敲的
如何证明
随机变量
样本
的均值的
期望等于总体的期望?此问题不是证样本
方差
...
答:
要证明
随机变量
样本
的均值的
期望等于总体的期望由样本独立同分布因此各样本期望均为总体的期望,再求和求平均即可。E[1/nΣxi]=1/nΣE[xi]=E[xi]=总体均值 如果要问样本的均值为何以概率1收敛予总体均值,则此问题是前苏联统计学家柯尔莫哥洛夫的强大数定律证明了的。初等的证明我已经不记得了。
请问两个
随机变量
XY不独立,他们的协
方差
cov(X,Y)已知,请问怎么计算两者...
答:
利用协
方差的
公式啊COV(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=EXY-EX*EY 那么EXY=COV(X,Y)+EX*EYEX,EY,COV(X,Y)都已知,就可以算出来了。如果X与Y是统计独立的,那么二者之间的协方差就是0,因为两个独立的
随机变量
满足E[XY]=E[X]E[Y]。但是,反过来并不成立。即如果X与Y的协方差为0...
求高中数学选修知识点
答:
(4)通过实例,理解取有限值的离散型随机变量均值、
方差的
概念,能计算简单离散型
随机变量的均值
、方差,并能解决一些实际问题。(5)通过实际问题,借助直观(如实际问题的直方图),认识正态分布曲线的特点及曲线所表示的意义。 研究一个随机现象,就是要了解它所有可能出现的结果和每一个结果出现的概率,分布列正是描述了...
设两个独立
随机变量
X,Y的
方差
分别为4与8,则随机变量3X-8Y的方差是...
答:
设两个独立
随机变量
X,Y的
方差
分别为4与8,则随机变量3X-8Y的方差是?答:独立, 则 D(3X-8Y) = (3^2)D(X)+(8^2)D(Y) = 36+512 = 548
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