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风险与收益的衡量方法
财务
风险的
评估
方法
或者财务风险的评估标准是什么?
答:
2、借款偿还期
法
借款偿还期是反映项目清偿能力的指标。计算出借款偿还期后,将其与贷款机构的要求期限进行对比,等于或小于贷款机构提出的要求期限,则项目可行。 3、投资利润率法 投资利润率是反映项目
盈利
能力的指标。投资利润率同样要与规定的行业标准投资利润率或行业的平均投资利润率进行比较,以低于...
投资回报率怎么算(理解和计算投资回报率的重要性
和方法
)
答:
投资回报率怎么算?这是许多投资者关心的问题。投资回报率是
衡量
投资项目
收益的
重要指标,它能够帮助投资者判断投资项目是否值得投资。本文将为您介绍投资回报率的定义、重要性和计算
方法
。一、什么是投资回报率?投资回报率是指投资项目的收益与投资成本之比。通俗地说,就是投资者在投资项目中获得的收益与...
基金5年收益分别是3%,2%,-3%,4%,3%,市场无
风险收益
率是3%,求下行风险标...
答:
下行
风险
标准差为6.083%,计算
方式
如下:比risk-free rate低的
收益
率:2%,-3 LPSD^2=[(2%-3%)^2+(-3%-3%)^2]/(2-1)LPSD=0.6083=6.083
基金的平均
收益
率
和
标准差相同,表示什么
答:
标准差
衡量
的是期望收益率与实际收益率的偏差;平均收益率衡量的是某段时间内收益率的平均。两者相同一般是巧合所致不能说明什么。当然,楼主也可以这么理解,就是
收益与风险
相匹配。如果收益率和标准差都比较大,那么可以理解为较高的收益必须承担较高的风险;如果都比较小,那么可以理解为较低的收益承担...
风险
资本商业银行经营革命
答:
商业银行的经营世界中,风险与收益犹如双刃剑。在追求收益的同时,也面临可能的巨额损失风险。对于依赖借贷的银行来说,寻求
风险与收益的
平衡如同在钢丝上舞蹈,失衡可能导致严重的后果。自诞生以来,商业银行一直在探索战胜
风险的方法
,但诸如大和银行、巴林银行等巨头的失败案例曾使人们对银行的风险管理能力...
詹森指数和夏普比率的区别
答:
不同风险调整
收益
指标的比较。首先,夏普、特雷诺指数计算的是比率值,即单位风险带来的超额收益,詹森系数计算的是差异值,即由于基金经理积极管理产生的系统性
风险报酬
以外的超额收益,在对基金绩效排序时不同计算
方式
可能得出不同结论。其次,指标采用的
风险度量
标准不同,采用不同的风险度量标准也会对基金...
如何利用久期
和
凸性
衡量
债券的利率
风险
答:
久期和凸性是
衡量
债券利率
风险的
重要指标。很多人把久期简单地视为债券的到期期限,其实是对久期的一种片面的理解,而对凸性的概念更是模糊。在债券市场投资行为不断规范,利率风险逐渐显现的今天,如何用久期和凸性量化债券的利率风险成为业内日益关心的问题。应答时间:2021-10-12,最新业务变化请以平安银行...
财务管理基础工具中 在各种情况下均能
衡量风险
大小的指标是
答:
42.可分散风险:又称非系统风险或称公司特有风险,它是指某些因素给个别证券带来经济 损失的可能性。非系统
风险与
公司相关。它是由个别公司的一些重要事件引起的。43.β系数:是不可分散风险的指数,用来反映个别证券
收益
率的变动对于市场组合收益率变动 的敏感性。利用它可以
衡量
不可分散风险的程度。44....
投资
风险与
股市风险系数(β系数),标准差和期望值的关系
答:
标准差和β是
衡量
证券
风险的
两个指标,侧重不同。标准差强调的是证券自身的波动,波动越大,标准差越大,是绝对的波动的概念;证券A的标准差比证券B小,我们说,证券A的整体波动风险比较小,证券B的整体波动风险比较大。标准差中,既包含了市场风险,又包含了该证券的特异风险,specificrisk。相反,β...
什么是
风险
调整后回报率(RAROC)?银行报表中如何计算
答:
可以说,raroc理论不以
盈利的
绝对水平对资金使用进行决策,而以风险调整后的收益大小作为决策依据,是风险控制和绩效考核的内在统一,反映了现代商业银行管理的发展趋势。而我国银行业长期以来忽视了风险控制,直接将名义收益作为
衡量
绩效的标准,无法正确地处理好
收益与风险
控制的关系,造成我国商业银行的经营业务规模...
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