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风险应如何度量
如何
对政治
风险
进行有效的
度量
和管理?
答:
政治
风险
是指政治因素对于经济和市场的影响。这些因素包括政治体制、政治稳定性、政策环境、法律法规等。政治风险是投资决策的重要因素,因为政治不确定性可能会导致投资的不确定性和风险。在新兴市场国家投资时,政治风险更加突出,因为这些国家的政治环境通常比发达经济体更加不稳定。有效的
度量
和管理政治风险...
融资
风险
指标用什么
度量
答:
升降率。融资
风险
亦称财务风险,是非系统风险的一种。股票发行公司的融资方式可以有多种,例如可以发行股票或举债经营(发行债券或优先股)。当公司在举债经营的情况下,公司必须要按期付出固定数量的利息。这样,当经营状况良好时,经营的资本报酬率大大高于举债利率,举债经营可为公司带来较高的收益,该类...
操作
风险计量
的采用方法
答:
与基本指标法一样,
该
方法下的监管资本计算并不直接与损失数据相联系,而且也无法反映各银行自身的操作
风险
特征,在使用上有一定的局限性。内部
度量
法与前两个模型相比最大的优势在于银行可以使用自身的损失数据来计算监管资本要求,监管资本的大小能够随银行操作风险管理和损失特征的不同而有所不同。这更加真实地反映了...
简述证券投资组合的
风险
与收益
如何度量
。
答:
不论投资组合中两只证券之间的相关系数
如何
,只要投资比例不变,各只证券的期望收益率则
该
投资组合的期望收益率就不变,即投资组合的期望收益率与其相关系数无关在其他条件不变时,如果两只股票收益率的相关系数越小,组合的方差就越小,表明组合后的风低,组合中分散掉的
风险
越大,其投资组合可分散的...
股市
风险
的
度量
答:
风险衡量
就是要准确地计算投资者的收益和本金遭受损失的可能性大小。一般来讲,有三种方法可以衡量证券投资的风险。第一种方法是计算证券投资收益低于其期望收益的概率。假设,某种证券的期望收益为10%,但是,投资该证券取得10%和10%以上收益的概率为30%,那么,该证券的投资风险为70%,或者表示为0.70...
项目
风险度量
的度量评析
答:
其次,CVar向后测试
要
比Var复杂的多,Var向后测试只需将实际损失超过Var的频率与置信水平比较即可,但CVar的向后测试需要比较实际损失超过Var的期望值与估算出的CVar,通常损失超过Var水平很低,需要更多的数据支持同时对期望值计算精度也大大的降低了。CVar度量方法显著的增强了
风险度量
的有效性,降低了随机...
信用
风险
管理的
度量
方法
答:
当今金融领域最为重要的一个课题就是信用风险管理的技巧与科学。日渐增长的对于传统信用风险管理的不满,加上国际清算银行(BIS)1993年实施的管制,使得众多金融机构纷纷寻求利用内部模型度量贷款组合信用风险的可替代的方法。这一做法引发了民常激烈的争论, 涉及内部模型能否取代外部管制模型以及信用
风险度量
和管理的哪一领...
资产的收益和
风险如何度量
答:
收益是由
风险
决定的,这一点是毋庸置疑的。因为在资本量一定的情况下,风险越高,自然需要给予的风险溢价越高,否则没有人愿意投资。方差和标准差反映整体风险的绝对数指标。
商业银行流动性
风险
的
度量
方法
答:
商业银行
风险
的主要有哪些商业银行风险主要包括流动性风险、信用风险、市场风险和操作风险。狭义的流动性风险是指商业银行没有足够的现金来弥补客户存款的提取而产生的支付风险,广义的流动性风险还包括商业银行的资金未能满足客户合理的信贷需求或其它即时的现金需求而引起的风险。信用风险是信用活动的不确定性...
融资
风险
指标用什么
度量
答:
升降率。融资
风险
亦称财务风险,是非系统风险的一种。股票发行公司的融资方式可以有多种,例如可以发行股票或举债经营(发行债券或优先股)。当公司在举债经营的情况下,公司必须要按期付出固定数量的利息。这样,当经营状况良好时,经营的资本报酬率大大高于举债利率,举债经营可为公司带来较高的收益,该类...
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