风险敞口是指因债务人的违约行为所导致的可能承受风险的信贷业务余额。
客户风险权重一般是由外部评级机构根据客户的资料信息加以评定的,分为0%、10%、20%、50%、100%和150%六级。
在标准法下,信用风险加权资产=∑信用风险敞口(EAD)×客户风险权重。
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风险敞口的应用:
比如你的收入是日元,但你有一笔美元的借款要还,且没有做任何对冲的交易(比如远期外汇买卖或外汇掉期等),你因此就有了一个日元对美元的汇率风险敞口。
或者你买了一个公司的债券,由于公司债有信用风险,而且你没有做任何对冲的交易(比如信用违约掉期等),你因此有一个信用风险敞口。
你如果买了一个固定利率的债券,而且没有做对冲交易(比如利率互换),你要承担利率风险,因此有一个利率风险敞口。
参考资料来源:百度百科-风险敞口
本回答被网友采纳风险敞口(risk exposure)是指未加保护的风险,即因债务人违约行为导致的可能承受风险的信贷余额, 指实际所承担的风险,一般与特定风险相连。
风险敞口是指因债务人的违约行为所导致的可能承受风险的信贷业务余额。客户风险权重一般是由外部评级机构根据客户的资料信息加以评定的,分为0%、10%、20%、50%、100%和150%六级。
在标准法下,信用风险加权资产=∑信用风险敞口(EAD)×客户风险权重。
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风险度量使用回归分析来评估风险敞口:
回归法是在分析风险和构筑套期保值方案时最为流行的一种工具。它可以检验未经套期保值的企业现金流量历史数据与风险要素之间的关系。具体来说,是根据企业的历史收益或现金流量与风险要素之间的数量关系回归来估计要素p系数。在回归模型中要素卢系数就是曲线的斜率。
参考资料来源:百度百科-风险敞口
风险敞口(risk exposure)指未加保护的风险,即因债务人违约行为导致的可能承受风险的信贷余额, 指实际所承担的风险,一般与特定风险相连。
风险敞口是指因债务人的违约行为所导致的可能承受风险的信贷业务余额。客户风险权重一般是由外部评级机构根据客户的资料信息加以评定的,分为0%、10%、20%、50%、100%和150%六级。
在标准法下,信用风险加权资产=∑信用风险敞口(EAD)×客户风险权重。
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敞口额度
所谓“敞口额度”,顾名思义,就是“风险敞口”的金额
从银行授信角度来看,“敞口额度”是企业实际可用于支付的信贷资金额度。银行账面贷款或承兑额度等于“敞口额度”与保证金额度之和。企业的综合授信敞口等于综合授信总额减去用于风险“冲销”的保证金后的余额。
例如:银行给了你70万元授信,你办了一笔保证金为30%,票面金额为100万元的银行承兑汇票,那么你就用掉了这70万元的银行敞口,这70万元的授信也就叫做敞口授信。一般来说,银行信贷额度大于或等于敞口额度,其差额依保证金比例大小而定。
参考资料:百度百科-风险敞口