t值等于1可以算显著吗

如题所述

第1个回答  2022-04-13
不算。
参数显著性检验t检验对应prob,如果小0.05,则参数显著性检验通过,再看R平方,越接近1,拟合优度越高,FP值,小于0.05,则模型显著,则用DW检验残差序列的相关性,在2附近,表明残差序列不相关。
标准差是衡量回归系数稳定性和可靠性的指标。值越小,越稳定。用解释变量估计值的T值检验系数是否为零。如果该值大于临界值,则是可靠的。估计值的显著性概率(prob)小于5%,说明系数是显著的。R为回归拟合度。越接近1,拟合就越完美。调整的R侧是随着变量的增加而增加的变量的“惩罚”。
D-W值用于衡量回归残差是否为序列自相关。如果严重偏离2,则认为存在序列相关问题。