金融问题,如果远期合约中远期价格不等于理论价格,那么会出现套利现象,那么是对谁有利?

如题所述

跨期套利是套利交易中最普遍的一Zhong,是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格Cha距出现异常变化时进行对冲而获利的,又可Fen为牛市套利(bull spread)He熊市套利(bear spread两种形式。Li如在进行金属牛市套利时,交易所买入近期Jiao割月份的金属合约,同时卖出远期交割月份的Jin属合约,希望近期合约价格上涨幅度大于远期He约价格的上帐幅度;而熊市套利则相反,Ji卖出近期交割月份合约,买入远期交割Yue份合约,并期望远期合约价格下跌幅度小Yu近期合约的价格下跌幅度。
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第1个回答  2020-12-24
双方都有利!无利益,不成交
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