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二维正态分布怎么求X≥Y概率
如何
用
正态分布计算概率
答:
由 f(x,y),得知:(X,Y) 是二维正态分布,X与Y独立,X与Y的均值都是0,方差分别为 (σ1)^2 和 (σ2)^2 所以:Z = X-Y也是正态分布,均值为0,方差为:(σ1)^2 + (σ2)^2 你就按照一维正态分布的公式写出 Z~N(0, (
σ1)^2+(σ2)^2) 的概率密度就行了
。f(z) = ...
XY
均满足标准
正态分布
,XY独立,
求概率
P(
X≥Y
)
答:
你好!
X与Y的地位相同,所以P(X≥Y)=P(Y≥X),而P(X≥Y)+P(Y≥X)=1,所以P(X≥Y)=1/2
。经济数学团队帮你解答,请及时采纳。谢谢!
如何
用
正态分布求
取
概率
?
答:
两个独立的正态分布相减公式是D(X+Y)=DX+DY;D(X-Y)=DX+DY
。两个正态分布的任意线性组合仍服从正态分布(可通过求两个正态分布的函数的分布证明),此结论可推广到n个正态分布 。例如:设两个变量分别为X,Y,那么E(X+Y)=EX+EY;E(X-Y)=EX-EY。D(X+Y)=DX+DY;D(X-Y)=DX+DY...
二维正态分布概率
密度公式是什么?
答:
对于
二维正态
随机变量(
X
,
Y
),X和Y相互独立的充要条件是参数ρ=0。也即二维正态随机变量独立和不相关可以互推。以下给出证明过程。必要性:如果ρ=0 有:充分性:如果X和Y相互独立,由于 都是连续函数,有:为使这一等式成立,从而ρ=0。
概率
论,
xy
服从
二维正态分布
N(1,2,1,1,0.5),求P【
X
<
Y
】
答:
分享一种解法,转化为一维正态分布求解。由题设条件,
μ1=1,δ²1=2,μ2=δ²2=1,ρ=1/2
。X、Y的边缘分布概率密度为X~N(1,2)、Y~N(1,1)。令Z=Y-X,则Z~N(μ,δ²)。其中,μ=E(Z)=μ2-μ1=0,δ²=δ²1+δ²2-2ρ(δ1)δ2=3-...
正态分布怎么求概率
?
答:
正态分布概率计算
公式:其中μ为均数,σ为标准差。μ决定了正态分布的位置,与μ越近,被取到的概率就越大,反之越小。σ描述的是正态分布的离散程度。σ越大,数据分布越分散曲线越扁平;σ越小,数据分布越集中曲线越陡峭。正态分布,又称
高斯分布
。其特征为中间高两边低左右对称。它有以下几个...
有关
二维正态分布
的
概率
论问题~~如图,请给出详细步骤,谢谢!!
答:
首先这个
概率
不能由对联合
分布
密度f(
x
,
y
)在x<y的区域上积分得到,因为原函数没有基本初等函数的表达式。但是,由于这里相关系数为0,故x,y独立,可以得到x-y的分布为N(0,2σ^2),因此P(
X
<
Y
)=1/2
二维正态分布概率
密度公式是什么?
答:
二维正态分布
的两个边缘分布都是一维正态分布的形式:二维正态分布,又名
二维高斯分布
(英语:Gaussian distribution,采用德国数学家卡尔·弗里德里希·高斯的名字冠名),是一个在数学、物理及工程等领域都非常重要的
概率分布
,由于这个分布函数具有很多非常漂亮的性质。使得其在诸多涉及统计科学离散科学等领域...
正态分布概率计算
公式是什么?
答:
正态分布概率计算
公式:F(
x
)=Φ[(x-μ)/σ],正态分布也称“
常态分布
”,又名
高斯分布
,正态曲线呈钟型,两头低,中间高,左右对称因其曲线呈钟形,因此人们又经常称之为
钟形曲线
。主要特点:⒈、估计频数分布 一个服从正态分布的变量只要知道其均数与标准差就可根据公式即可估计任意取值范围内...
二维正态分布计算
答:
二维正态分布
(
x
,
y
)~N(u1,u2,s1,s2,r),其中r=R(x,y)=cov(x,y)=1/2 E(
X
)=5*0.1=0.5,D(X)=5*0.1*0.9=0.45 E(
Y
)=1,D(Y)=4;E(X-2Y)=E(X)-2E(Y)=0.5-2=-1.5 D(X-2Y)=D(X)+4D(Y)=0.45+4*4=16.45 E((X+Y)²)=E(X²+Y²...
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