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利率风险的原理
利率风险管理的基本原理
是
答:
利率风险管理的基本原理是指商业银行为了控制利率风险并维持其净利息收入的稳定增长而对资产负债采取的积极管理方式
。利率风险常常产生于资产和负债之间的成熟期差异,也产生于资产和负债之间的利率调整幅度差异。在80年代,利率风险管理的研究重点是利率变动对银行利差的影响。90年代以来,由于银行资产的多样化及...
5.远期利率协议与利率期货规避
利率风险的原理
是什么?两者在应用时_百度...
答:
远期
利率
协议时一种远期合约,交易双方在订立协议时商定在将来的某一个特定日期,按照规定的货币,金额和期限,利率进行交割的一种协议,特点就是并不涉及协议本金的收付,而只是在某一特定的日期即清算日,按规定的期限和本金金额,由一方向另一方支付根据协议利率和协议规定的参考利率计算出来的利息差额的...
风险
中性定价
原理
答:
风险中性定价
原理
是在对衍生证券定价时,可假定所有投资者都是风险中性的。此时所有证券的预期收益率都等于无
风险利率
r,因为风险中性的投资者并不需要额外的收益来吸引他们承担风险。1、基本思想:假设投资者对待
风险的
态度是中性的,所有证券的预期收益率都应当是无风险利率。2、计算思路:到期日价值的期望...
外汇
风险
都有哪些?
答:
4、利率风险 根据经济学基本原理
,如果一国的利率提高,其货币将升值,因为货币越强劲,提供的回报就越高,该国的资产将吸引投资流入。与之相反,如果利率下降,投资者开始撤出投资,该国货币将贬值。值得注意的是,一个国家的利率和汇率往往是息息相关的。通过仔细监测利率变化,你会发现,很多时候,大型...
风险
中性
原理
答:
风险中性原理,
是指假设投资者对待风险的态度是中性的,所有证券的预期收益率都等于无风险利率
。险中性理论表达了资本市场中的这样的一个结论:即在市场不存在任何套利可能性的条件下,如果衍生证券的价格依然依赖于可交易的基础证券,那么这个衍生证券的价格是与投资者的风险态度无关的。这个结论在数学上...
风险
与收益的关系是怎样的?
答:
风险与收益相对应
的原理
只是揭示风险与收益的这种内在本质关系:风险与收益共生共存,承担风险是获取收益的前提;收益是
风险的
成本和报酬。风险和收益的上述本质联系可以表述为下面的公式:预期收益率=无
风险利率
+风险补偿预期收益率是投资者承受各种风险应得的补偿。无风险收益率是指把资金投资于某一没有任何...
已知本金利息和时间,如何求
利率
?
答:
代替性投资:放款人可以选择其他投资,借款人的借款需要提供足够的回报来吸引投资者。投资
风险
:借款人的信用风险可能导致放款人要求额外的回报作为保障。流动性偏好:人们通常希望资金具有流动性,即随时可用,这影响了
利率的
设定。以上是关于如何根据给定条件计算利率以及影响利率的经济
原理
的简要概述。
利率
掉期
是什么
意思
答:
尽管
利率
掉期有其风险管理效益,但投资者需要注意,这是一种复杂且有
风险的
金融产品。在参与前,需充分理解其工作
原理
,制定有效的风险管理策略,以避免不必要的损失。随着金融市场的进步,利率掉期的使用将更加普遍,成为未来金融市场的基石。与股票、债券等其他金融工具相比,利率掉期的独特之处在于其针对性...
什么是
利率
敏感性缺口?如何利用利率敏感性缺口对银行负债加以管理_百度...
答:
利率敏感性缺口分析是银行实行
利率风险
管理的最基本的手段之一,它通过资产与负债的利率、数量和组合变化来反映利息收支的变化,从而分析它们对银行利息差和收益率的影响,与此基础上采取相应的缺口管理。运用利率敏感性缺口分析可以量化计算由于利率变动给银行的生息资产和生息负债带来的影响程度,在判断利率未来...
利率
平价定理在金融市场中的应用和局限性?
答:
利率
平价定理是指在无
风险
资产和有风险资产之间,市场参与者应该期望收回相等的内部收益率。这个
原理
在金融市场中有很多实际应用,比如股票市场、债券市场和货币市场等。举一个货币市场的例子来说明,假设两种货币A和B,汇率为1:2,那么如果在国内投资A货币可以获得10%的年化收益率,在国外投资B货币也可以...
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