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利率风险的原理
美国和瑞士的
年利率
分别是百分之十和百分之四,即期汇率是CHF1=0.3864...
答:
倒过来是USD/CHF 1:2.5879,(目前往回数到1996年的20年间,没有出现过这种汇率,这20年间最高的美元兑瑞士法郎的汇率也只到1:1.8上边附近。)3个月远期汇率,如果双方没有特别的协定,也不参考任何干预条件,如货币发行量、同业拆借利率这些因素等等。那么按照题目所给的
年利率
计算:1美元因为有...
布莱克斯科尔斯期权定价理论
的原理
答:
布莱克斯科尔斯期权定价理论
的原理
如下:该模型认为,只有股价的当前值与未来的预测有关;变量过去的历史与演变方式与未来的预测不相关。模型表明,期权价格的决定非常复杂,合约期限、股票现价、无
风险
资产的
利率
水平以及交割价格等都会影响期权价格。布莱克斯科尔斯期权定价理论又叫布莱克—斯克尔斯-默顿期权定价模型...
银行存款反应的经济学
原理
答:
在生活中,只要稍微注意一下,就会发现贷款
利率
远比存款利率要高,这就是的盈利所在。那么在宏观层面,上调/下调利率,会对资本市场产生什么影响呢?首先,要知道在一定时期内,某个经济体(例如以国家为单位:中国)的货币供给总量是(近似)固定的,这个总量是根据经济体的实际需求来确定的,而不是说...
什么是杠杆炒股?其
原理是什么
?
答:
杠杆炒股提高了股票的
风险
性,如果选择的股票涨势不理想那么不等你本金赔完,配资分就会强行将你的股票账户清仓,这是就算股票触底反弹也跟你没有关系,将背上巨额的债务。三、个人的看法 个人觉得普通投资者慎用杠杆炒股,利用自有资金合理配置才是炒股的王道。你知道什么是杠杆炒股吗?知道其
原理是什么
吗...
年华
利率
计算公式
答:
年华
利率
计算公式为:年华利率 = × 100%。以下是关于年华利率计算公式的 计算
原理
年华利率是衡量某一投资周期内投资回报率的一种方式,通常用来统一衡量不同周期投资的利率。它的核心在于将收益率转换为年化形式,这样方便投资者对不同投资产品进行收益对比。年化收益即是将某一特定投资周期的收益转化为...
分红保险
的原理
是什么?现有的分红保险都按这个原理来做吗
答:
分红保险的起源:1776年英国公平寿险公司首创分红保险。在北美地区,80%以上的产品有分红功能。在德国,分红保险占该国人寿保险市场85%。在香港分红保险占比高达90%。 分红保险的运作
原理
:分红险起源于保单固定
利率
在未来很长时间内和市场收益率变动
风险
在投保人和保险公司之间共同承担。例如:在1994年-...
为什么债券定价定理五不适用于存续期为1年的债券或永久债券
答:
债券定价
原理
1962年麦尔齐在对债券价格、债券
利息率
、到期年限以及到期收益率之间进行了研究后,提出了债券定价的五个定理。至今,这五个定理仍被视为债券定价理论的经典。(1)定理一:债券的市场价格与到期收益率呈反比关系。到期收益率上升时,债券价格会下降;反之,到期收益率下降时,债券价格会上升。...
金融数学第07讲(CAPM扩展与应用,套利定价理论 APT)
答:
当市场中不存在渐近套利机会时,我们能得到渐近线性定价公式,这表明在
风险
趋近于零的情况下,资产组合的定价趋于稳定(渐近线性定价:风险降低的定价规律</)。通过上述分析,我们深入探讨了套利
原理
、APT模型的运作机制,以及如何通过套利组合和定价模型理解金融市场的微妙之处(总结:金融市场的套利智慧与...
互换交易的基本
原理
答:
互换交易的基本
原理
是:两个或以上的当事人按照共同商定的条件,在约定的时间内交换一系列现金流或其他金融工具的合约。这种交易通常涉及固定
利率
与浮动利率、不同货币或不同到期日的债务之间的交换。详细来说,互换交易是一种金融衍生品,它允许交易双方根据各自的需求和比较优势,交换不同的现金流。互换...
免疫策略免疫
的原理
答:
从而确保投资组合的总体价值相对稳定。因此,免疫策略的实施者通过选择和管理具有适当久期的债券,有效地创建了一种防护机制,使投资组合在利率波动的环境下保持相对免疫。这种策略对于那些追求稳定收益、减少
利率风险的
投资者来说,具有重要的实践价值。
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