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协方差相关系数怎么求
概率论中
协方差
与
相关系数
的关系
答:
协方差计算公式为:COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)
。随机变量X和Y的(线性)相关系数ρ(X, Y) =COV(X,Y)/(√D(X)*√D(Y)),D(X)=Var(X)为X的方差。X、Y的联合概率密度函数为:f(x, y)= 2, 0<x<y<1;0, 其它。X的密度函数为f1(x)=int(f(x, y), y=x..1)=2(1...
标准差,
协方差
,
相关系数
的公式是什么
答:
协方差
/[根号D(X)*根号D(Y]
如何求
两个随机变量的
协方差
与
相关系数
?
答:
DY=EY^2-(EY)^2 DE[Y|F]=E(E[Y|F])^2-(EY)^2 DY-DE[Y|F]=EY^2-E(E[Y|F])^2 条件
方差
E[Y-E[Y|F]]^2 =E[Y^2-2YE[Y|F]+(E[Y|F])^2]=EY^2-2E[YE[Y|F]+(E[Y|F])^2 =EY^2-2EE[[YE[Y|F]|F]+(E[Y|F])^2 =EY^2-2(E[Y|F])^2+(E[...
相关系数
计算公式是什么?
答:
相关系数公式是ρXY=Cov(X,Y)/√[D(X)]√[D(Y)
]。公式中Cov(X,Y)为X,Y的协方差,D(X)、D(Y)分别为X、Y的方差。公式。若Y=a+bX,则有:令E(X) =μ,D(X) =σ。则E(Y) = bμ+a,D(Y) = bσ。E(XY) = E(aX + bX) = aμ+b(σ+μ)。Cov(X,Y) =...
有关
协方差
和
相关系数
的计算问题
答:
实际上协方差的公式是这样表达的:cov(A,B)=stdA*stdB*cor(A,B)其中stdA为资产组合A的标准差
,stdB为资产组合B的标准差,cor(A,B)为资产组合A和B之间的相关系数。(你提供的
协方差=相关系数*Var1*Var2
公式并不正确,若要这样表达应为协方差=相关系数*(Var1*Var2)^(1/2))故此根据...
两个变量
协方差
的计算公式
答:
相关系数
r的计算公式如图:其中Cov(X,Y)为X与Y的
协方差
,Var[X]为X的方差,Var[Y]为Y的方差。
协方差
与
相关系数
的关系
答:
相关系数
是
协方差
的标准化形式,用于度量两个变量之间线性关系的强度和方向。相关系数的取值范围是-1到1之间,其中1表示完全正相关,-1表示完全负相关,0表示没有线性关系。相关系数的计算公式是协方差除以两个变量的标准差的乘积。通过计算相关系数,我们可以直观地了解两个变量之间的关系强度,而不受变量...
相关系数怎么
算?
答:
相关系数
的计算方法是先计算方差,然再根据两个变量的标准差来计算。相关系数公式为:相关系数 =
协方差
/ (X的标准差 * Y的标准差)。这个值的范围在-1到1之间,表示了两个变量之间的线性关系强度和方向。
请问
怎么
计算
协方差
和
相关系数
啊?
答:
x与y的
相关系数
可以通过公式Cov(X,Y)/根号(Var[X]*Var[Y]),其中Cov(X,Y)为X与Y的
协方差
,Var[X]为X的方差,Var[Y]为Y的方差。x与y的相关系数:1、当相关系数为0时,X和Y两变量无关系。2、当X的值增大(减小),Y值增大(减小),两个变量为正相关,相关系数在0.00与1.00之间...
相关系数怎么求
?
答:
1、
相关系数
是
协方差
与两个投资方案投资收益标准差之积的比值,其计算公式为:相关系数总是在-1到+1之间的范围内变动,-1代表完全负相关,+1代表完全正相关,0则表示不相关。2、协方差是一个用于测量投资组合中某一具体投资项目相对于另一投资项目风险的统计指标。其计算公式为:当协方差为正值时,...
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