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常用的风险度量方法
下列
风险度量方法
中,建立在
概率
基础上
的
方法有( )。
答:
常见的风险度量方法有:最大可能损失、概率值、期望值、在险值
。在险值法和期望值法是在已知概率的条件下计算出来的,而在无法判断发生概率或无须判断概率的时候,使用最大可能损失法作为风险的度量方法。所以选项A、C正确, 选项D错误。当统计数据不足或需要度量结果包括人们的偏好时,可以使用直观的度...
风险度量
的四种
方法
答:
风险度量有以下四种方法如下:
1、敏感度分析法:敏感度分析法指的是分析市场中的某一风险因素的变化
,对整个市场造成的影响;2风险价值法:风险价值法指的是对市场中某一证券类产品可能发生的损失进行分析;3、压力测试法:压力测试法指的是将各种产品放置到极端情形中进行分析:4、重标极差法:重标极差法指...
风险
管理中,可以
衡量
两个风险之间相关程度的统计量是( )。
答:
风险的度量方法包括:
1.概率:可以度量风险事件发生或造成损失的可能性
2.期望值:对未来风险事故所造成损失的推测通常以风险损失的期望值表示。3.方差:用于风险度量 4.标准差:方差的平方根。每个观测值大约偏离期望值多少单位。5.
离散系数
:离散系数越小,损失分布的相对危险越小 6.偏度:在风险衡量...
风险度量的方法
有哪些?
答:
1.
**标准差(Standard
Deviation)**:这是最常用的风险度量方法,用来衡量投资回报的波动性。标准差越大,表明投资回报的不确定性越高,风险越大。2. **贝塔系数(Beta)**:贝塔系数衡量的是个别资产相对于整个市场(通常以大盘指数代表)的波动性。贝塔系数大于1表示资产波动性大于市场平均水平,小...
风险
量化评估模型有哪些?
答:
3)RAROC模型:RAROC为每笔交易分配一种“资本费用”
,其数量等于该交易在一年内的预期最大损失(税后,99%的置信水平)。交易的风险越高,需占用的资本越多,要求其获得的现金流或收益也越多。RAROC可以广泛应用于银行管理,如利率风险管理、汇率风险管理、股权管理、产品风险、信用风险管理等4)EVA模型:...
总体
风险
可以用什么
度量
答:
敏感度分析法
:是指将公司的项目在市场中可能会出现的风险进行分析。相当于SWOT分析法,这样分析,能够找出企业项目中,可能出现的风险。风险价值法:是指分析市场中,出现的一种证券产生的损失的原因等。这种方法能够分析证券损失的原因是什么,企业下次进行证交易的时候,能够避免这种情况的发生。风险度量是...
风险度量的方法
有哪些
答:
风险度量的方法主要包括定性分析、定量分析以及定性与定量相结合的分析方法。一、定性分析 定性分析是一种通过风险评估人员的知识、经验和主观判断来评估风险的方法。这种方法主要依赖于专家的判断,通过对风险的性质、影响以及可能发生的
概率
进行主观评估,来确定风险的大小。定性分析具有灵活性高、适应性强的...
风险度量方法
有哪些
答:
波动性分析主要是通过分析历史数据,计算收益率的波动程度来
衡量风险
。这种
方法常用
于金融市场风险的评估。波动率高的资产意味着其价格变化较大,从而面临更高
的风险
。
常用的
波动性分析方法包括计算历史波动率和预测波动率等。四、在险价值VaR 在险价值(Value at Risk,VaR)是一种常用的量化风险评估方法...
项目
风险度量常用方法
答:
在项目风险评估中,常用的方法包括损失期望值法、模拟仿真法以及专家决策法。首先,损失期望值法是通过分析项目风险的
概率
和潜在损失(或收益)大小,将两者相乘得到风险的期望损失(或收益),以此作为风险度量的标准。模拟仿真法则利用数学模型或系统模拟技术来度量风险。常见的方法有蒙特卡罗方法和三角模拟分析...
衡量风险
大小的指标有哪些
答:
可以用来
衡量风险
大小的指标有标准离差和标准差率。标准离差是样本方差的正平方根。标准离差率是标准离差与期望值之比。 标准离差率计算公式为:标准离差率=标准离差/期望值期望值不相同的情况下,标准离差率越大,风险越大。
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风险度量方法的分析与应用
不属于风险度量方法的是
风险度量的方法不包括
风险度量的VaR方法
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市场风险的度量方法
市场风险的三大度量方法
项目特有风险的度量方法有