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风险度量的方法不包括
下列不属于常用的
风险度量方法
的是( )。
答:
【答案】:A 常用的
风险度量包括
:最大可能损失;概率值,即损失发生的概率或可能性;期望值包括统计期望值和效用期望值;波动性;方差或均方差;在险值,又称VAR,等等。
不属于量化
风险的
指标是什么
答:
无具体数据化因素。量化风险是通过数字或量化数据来
度量
和评估的风险。因此,不属于量化
风险的
指标
包括
无法用具体数字或量化数据表示的风险因素。非量化风险会对企业产生重大影响,但无法直接使用量化
方法
来
衡量
和评估。
下列选项中,不属于
度量
银行
风险
内控管理水平指标的是( )。
答:
【答案】:B
风险
内控能力通常会体现在银行的经营指标和数据上,因此可选取一些重要的内部指标来进行分析。常用的内部指标
包括
3个方面:信贷资产质量(安全性)、盈利性和流动性。
风险度量的
四种
方法
答:
风险度量
有以下四种
方法
如下:1、敏感度分析法:敏感度分析法指的是分析市场中的某一风险因素的变化,对整个市场造成的影响;2风险价值法:风险价值法指的是对市场中某一证券类产品可能发生的损失进行分析;3、压力测试法:压力测试法指的是将各种产品放置到极端情形中进行分析:4、重标极差法:重标极差法指...
风险度量的方法
有哪些
答:
风险度量的方法
主要
包括
定性分析、定量分析以及定性与定量相结合的分析方法。一、定性分析 定性分析是一种通过风险评估人员的知识、经验和主观判断来评估风险的方法。这种方法主要依赖于专家的判断,通过对风险的性质、影响以及可能发生的概率进行主观评估,来确定风险的大小。定性分析具有灵活性高、适应性强的...
下列
风险度量方法
中,建立在概率基础上
的方法
有( )。
答:
常见的
风险度量方法
有:最大可能损失、概率值、期望值、在险值。在险值法和期望值法是在已知概率的条件下计算出来的,而在无法判断发生概率或无须判断概率的时候,使用最大可能损失法作为
风险的度量方法
。所以选项A、C正确, 选项D错误。当统计数据不足或需要度量结果
包括
人们的偏好时,可以使用直观的...
风险度量方法
有哪些
答:
风险度量方法
主要
包括
以下几种:定性分析、敏感性分析、波动性分析、在险价值VaR以及压力测试。一、定性分析 定性分析是一种主观的风险评估方法,主要通过专家判断、历史分析等手段,对风险性质、潜在影响等进行深入理解和描述。它依赖于专业人士的经验和直觉,可以捕捉到一些量化方法难以捕捉到的风险因素。此外...
风险度量的方法
有哪些?
答:
评价风险度量方法是对投资组合或资产的风险水平进行量化分析的过程。不同的风险度量方法反映了风险的各个方面,常用的
风险度量方法包括
:1. **标准差(Standard Deviation)**:这是最常用的风险度量方法,用来衡量投资回报的波动性。标准差越大,表明投资回报
的不
确定性越高,风险越大。2. **贝塔系数(...
财务
风险度量方法
有哪些
答:
× 个人、企业类侵权投诉 违法有害信息,请在下方选择后提交 类别 色情低俗 涉嫌违法犯罪 时政信息不实 垃圾广告 低质灌水 我们会通过消息、邮箱等
方式
尽快将举报结果通知您。 说明 0/200 提交 取消 领取奖励 我的财富值 -- 去登录 我的现金 -- 去登录 做任务开宝箱 累计完成 0 个任务 10任务 略略...
风险度量的方法
答:
度量风险的方法
有许多。这些
风险的度量包括
对风险的影响直接估计如损失额,对风险事件发生的概率的估计,以及二者的结合如数学期望值,波动性,VaR,保险费,期权价值等,还
包括风险
对目标的变化的影响如各种导数类的指标如固定收益产品的久期和凸性,以及用于其它金融产品的希腊字母等。 用损失额来
量度风险
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